Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Для принятия решения о выдаче или отказе в кредите в скоринговых моделях используется значение пороговой вероятности дефолта (cut-off). Если клиент получает скоринговый балл выше значения пороговой вероятности, то его кредитная заявка принимается, если ниже - то она отклоняется. Значение пороговой вероятности может определяться различными путями в зависимости от целей и стратегии банка:

- на основании желаемого коэффициента отказов в кредите (reject rate);

- на основании желаемого коэффициента вероятности дефолта (bad rate);

- на основании оптимизации прибыли от сделок.

Западные банки, использующие в розничном кредитовании эффективно работающие развитые скоринговые системы, имеют полностью автоматизированный процесс скрининга новых клиентов. Ручное вмешательство требуется лишь на этапе проверки личности заемщика или его документов. Банки, которые еще не нарастили достаточной базы данных,чтобы построить эффективно работающую модель, часто комбинируют различные методы оценки физических лиц. Например, первичная оценка клиента осуществляется с помощью автоматизированной системы правил и имеющейся в наличии скоринговой модели, далее принятие окончательного решения осуществляется сотрудником банка после проверки всех необходимых документов и дополнительных критериев оценки. Основным недостатком кредитного процесса во многих белорусских финансовых организациях является необходимость использования банковских кадров практически на всех этапах процесса скрининга клиента, включая как сбор необходимой информации, так и оценку кредитной заявки и проверку документов заемщика. Таким образом, важной задачей ритейл-риск менеджмента в белорусских банках является снижение роли субъективных решений.

Субъективный фактор должен появляться в самом конце, а не в начале процесса принятия решения.

3). Верификация заемщика.

Заключительным этапом оценки новых клиентов в розничном кредитовании является проверка подлинности предоставленных документов, соответствие их указанной клиентом информации, верификация адреса и контактных данных, а также проверка подлинности личности во избежание риска мошенничества со стороны заявителя .

Особым этапом в системе ритейл - риск менеджмента любого банка является процесс принятия решения. Традиционными решениями по анализу кредитных анкет физических лиц в мировой практике являются решения : 1) выдаче кредита, 2) отказе в кредите и 3) отсрочке принятия решения в связи с какими-то особенностями анкеты, требующими дополнительных действий.

Стремление к автоматизации и более четкой сегментации клиентской базы на мировом рынке розничных услуг привело к трансформации этих стандартных решений в более комплексные системы принятия решений. В частности, системы условного отказа (conditional decline), где клиенту после оценки его кредитоспособности с помощью скоринговой системы выносится решение об отказе в данном кредитном продукте, после чего, однако, система автоматически проверяет этого же клиента на возможность получения альтернативного продукта или этого же продукта, но с измененными условиями. В результате заемщику сообщается об отказе в поданной им на проверку анкете, но предлагается альтернативный вариант - или с меньшей суммой предлагаемого кредита, или с более длительными сроками погашения, или же с предложением воспользоваться альтернативным продуктом банка.

В заключение следует отметить, что правильная оценка и управление розничными кредитными рисками, а также минимизация просроченной задолженности требуют решения множества комплексных задач, в частности построения развитой системы ритейл - риск менеджмента, основанной на автоматизации процесса оценки платежеспособности физических лиц. Руководству банков важно вовремя осознать необходимость инвестиций в технологии управления рисками розничного кредитования, надежной работы с бюро кредитных историй и перестройки внутренних процессов работы с кредитами. Конечно, многие белорусские банки столкнутся при этом с проблемой ограниченности денежных ресурсов на подобные инвестиции, хотя проще все-таки вложить дополнительные средства в постановку и развитие современного риск - менеджмента сегодня, чем потратить несоизмеримо большие суммы на компенсацию невозврата проблемных кредитов завтра.

Статьи по теме:

Проблемы формирования кредитного потенциала в ЗАО ВТБ-24
Отток средств в целом по банковской системе за октябрь 2008 года составил около 5-7%, в отдельных банках – 15-20%. Как следствие инфляционных ожиданий ускорилось изъятие денег, поступающих в виде зарплат и пенсий, повысился объем конвертации рублевых средств в иностранную валюту. В ряде случаев кли ...

Функции кредита
Место и роль кредита в экономической системе общества определяются, прежде всего, выполняемыми им функциями. В предыдущих разделах анализа кредитных отношений было установлено, что кредитные сделки, заключаемые между кредитором и заемщиком, возникают на стадии перераспределения стоимости. В процесс ...

Услуги, предоставляемые Кредитным регистром физическим и юридическим лицам
Источниками формирования кредитных историй являются только банки, которые предоставляют в Национальный банк РБ информацию на обязательной основе, а вот получить сведения из кредитных историй может любое физическое и юридическое лицо, предварительно заручившись на это согласием субъекта кредитной ис ...