Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Финансы » Оценка кредитоспособности физических лиц » Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Страница 4

Решение данной проблемы требует более глобального подхода, а именно внедрения и развития внутри банка эффективной системы управления рисками в розничном кредитовании (ритейл-риск менеджмента).

Система оценки и управления розничными кредитными рисками должна присутствовать на каждом этапе кредитного цикла: планирование и разработка новых продуктов, привлечение клиентов, мониторинг имеющегося кредитного портфеля, процесс возврата просроченных долгов.

На этапе планирования новых продуктов в розничном кредитовании сегодня в основном следуют принципу «3 С»:

- сегментация клиентов;

- стандартизация продуктов;

- самообслуживание.

Массовое кредитование физических лиц возможно только путем предложения каждому сегменту клиентов небольшого числа стандартных продуктов на принципах самообслуживания клиентов (автоматизированная обработка анкет и операций выдачи и погашения кредита).

В процессе привлечения новых клиентов основной задачей ритейл-риск менеджмента является создание моделей оценки платежеспособности заемщиков, в частности наиболее распространенных моделей скоринга анкет (application scoring). Скоринг анкет - это модель оценки кредитного риска заемщика, полностью или по большей части основанная на данных, предоставленных клиентом в анкете. При создании моделей приходится сталкиваться с нелегкой задачей поиска компромисса между правильной оценкой кредитоспособности клиента при сохранении низких издержек банка по обработке кредитной заявки и уменьшением затрат времени, необходимых на проверку нового клиента.

Задачей ритейл - риск менеджмента на этапе мониторинга кредитного портфеля банка является создание системы поведенческого скоринга в банке (behavioral scoring). Поведенческий скоринг - это модель, основанная не на данных, предоставленных заемщиком, а на анализе его кредитной истории в данном финансовом учреждении: как долго он является клиентом банка, правильность ведения счета, своевременность возврата платежей по кредитам, интенсивность использования кредитного лимита и др. Основной задачей этой модели является оценка вероятности возврата кредитов, т.е. прогноз того, как тот или иной клиент может повести себя в будущем. Поведенческий скоринг делает возможным выделение так называемых «хороших» клиентов, обладающих низким кредитным риском, чтобы или предложить им дополнительные продукты на более выгодных условиях, или увеличить кредитный лимит, или расширить объем предоставляемых этим клиентам услуг. Для тех заемщиков, которые демонстрируют негативное поведение, необходимо выработать стратегии дальнейшей эффективной работы с ними, с целью минимизации возможных потерь.

Ритейл - риск менеджмент на этапе возврата просроченных долгов заключается в осуществлении анализа «плохих» кредитов, группировке должников на сегменты по степени задолженности (например, кредиты, просроченные более чем на 30, 60, 90 дней и больше), принятии участия в процессах списания безнадежных кредитов и формирования резервов, а также в принятии решений по изменению кредитной политики банка, проверки качества или обновлению существующих скориговых моделей, созданию дополнительных руководств (manuals).

Поскольку для белорусских банков ритейл - риск менеджмент пока является новинкой, то наиболее часто его применяют на этапе оценки платежеспособности новых клиентов.

Поэтому далее более подробно рассмотрим именно этот этап кредитного цикла.

1) Сбор необходимой информации.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Статьи по теме:

Права и обязанности субъектов страхового отношения
Права и обязанности субъектов страхования. Согласно Основам Гражданского законодательства основным правом страховщика является право на проведение страховой деятельности в форме добровольного страхования, имеющего на эту предпринимательскую деятельность государственное разрешение (лицензию). Вторым ...

Практика предоставления розничных электронных банковских услуг коммерческими банками
Система "Телебанк" предназначена для дистанционного проведения банковских операций. Банковские операции в системе телебанк осуществляются через телефонную сеть (телефонный банкинг), а также с использованием сети интернет (интернет банкинг). Банковские операции в телефонной части выполняют ...

Государственная регистрация банка
Государственной регистрации подлежат: 1) вновь созданные (реорганизованные) банки; 2) изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы банка. Государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию банков, является НБ. За государственную регистрацию создаваемых банков, изменен ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru