Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Решение данной проблемы требует более глобального подхода, а именно внедрения и развития внутри банка эффективной системы управления рисками в розничном кредитовании (ритейл-риск менеджмента).

Система оценки и управления розничными кредитными рисками должна присутствовать на каждом этапе кредитного цикла: планирование и разработка новых продуктов, привлечение клиентов, мониторинг имеющегося кредитного портфеля, процесс возврата просроченных долгов.

На этапе планирования новых продуктов в розничном кредитовании сегодня в основном следуют принципу «3 С»:

- сегментация клиентов;

- стандартизация продуктов;

- самообслуживание.

Массовое кредитование физических лиц возможно только путем предложения каждому сегменту клиентов небольшого числа стандартных продуктов на принципах самообслуживания клиентов (автоматизированная обработка анкет и операций выдачи и погашения кредита).

В процессе привлечения новых клиентов основной задачей ритейл-риск менеджмента является создание моделей оценки платежеспособности заемщиков, в частности наиболее распространенных моделей скоринга анкет (application scoring). Скоринг анкет - это модель оценки кредитного риска заемщика, полностью или по большей части основанная на данных, предоставленных клиентом в анкете. При создании моделей приходится сталкиваться с нелегкой задачей поиска компромисса между правильной оценкой кредитоспособности клиента при сохранении низких издержек банка по обработке кредитной заявки и уменьшением затрат времени, необходимых на проверку нового клиента.

Задачей ритейл - риск менеджмента на этапе мониторинга кредитного портфеля банка является создание системы поведенческого скоринга в банке (behavioral scoring). Поведенческий скоринг - это модель, основанная не на данных, предоставленных заемщиком, а на анализе его кредитной истории в данном финансовом учреждении: как долго он является клиентом банка, правильность ведения счета, своевременность возврата платежей по кредитам, интенсивность использования кредитного лимита и др. Основной задачей этой модели является оценка вероятности возврата кредитов, т.е. прогноз того, как тот или иной клиент может повести себя в будущем. Поведенческий скоринг делает возможным выделение так называемых «хороших» клиентов, обладающих низким кредитным риском, чтобы или предложить им дополнительные продукты на более выгодных условиях, или увеличить кредитный лимит, или расширить объем предоставляемых этим клиентам услуг. Для тех заемщиков, которые демонстрируют негативное поведение, необходимо выработать стратегии дальнейшей эффективной работы с ними, с целью минимизации возможных потерь.

Ритейл - риск менеджмент на этапе возврата просроченных долгов заключается в осуществлении анализа «плохих» кредитов, группировке должников на сегменты по степени задолженности (например, кредиты, просроченные более чем на 30, 60, 90 дней и больше), принятии участия в процессах списания безнадежных кредитов и формирования резервов, а также в принятии решений по изменению кредитной политики банка, проверки качества или обновлению существующих скориговых моделей, созданию дополнительных руководств (manuals).

Поскольку для белорусских банков ритейл - риск менеджмент пока является новинкой, то наиболее часто его применяют на этапе оценки платежеспособности новых клиентов.

Поэтому далее более подробно рассмотрим именно этот этап кредитного цикла.

1) Сбор необходимой информации.

Статьи по теме:

История развития страхования от огня в России
Начало появления в России института страхования относится к концу XVII столетия, когда в 1786 г. Императрица Екатерина II в манифесте от 28 июня 1786 г. объявила о создании Государственного Заемного Банка. В составе Банка была Страховая экспедиция, которая принимала на страхование дома, состоящие в ...

Пути повышения эффективности ипотечного кредитования в РК
По результатам проведенного исследования предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования. Рисунок 18. Обзор предложений для совершенствования ипотечного кредитования 1. Снижение процентной ставки по ипотечному кредиту до 5-7 %, что позволит вовлечь в ипотеку значите ...

Мероприятия по совершенствованию депозитной политики ЗАО «Транскапиталбанк»
Одной из проблем, с которой коммерческие банки сталкиваются в настоящее время, является формирование ресурсной базы. Ресурсная база оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, ...