Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Финансы » Оценка кредитоспособности физических лиц » Совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц

Страница 4

Решение данной проблемы требует более глобального подхода, а именно внедрения и развития внутри банка эффективной системы управления рисками в розничном кредитовании (ритейл-риск менеджмента).

Система оценки и управления розничными кредитными рисками должна присутствовать на каждом этапе кредитного цикла: планирование и разработка новых продуктов, привлечение клиентов, мониторинг имеющегося кредитного портфеля, процесс возврата просроченных долгов.

На этапе планирования новых продуктов в розничном кредитовании сегодня в основном следуют принципу «3 С»:

- сегментация клиентов;

- стандартизация продуктов;

- самообслуживание.

Массовое кредитование физических лиц возможно только путем предложения каждому сегменту клиентов небольшого числа стандартных продуктов на принципах самообслуживания клиентов (автоматизированная обработка анкет и операций выдачи и погашения кредита).

В процессе привлечения новых клиентов основной задачей ритейл-риск менеджмента является создание моделей оценки платежеспособности заемщиков, в частности наиболее распространенных моделей скоринга анкет (application scoring). Скоринг анкет - это модель оценки кредитного риска заемщика, полностью или по большей части основанная на данных, предоставленных клиентом в анкете. При создании моделей приходится сталкиваться с нелегкой задачей поиска компромисса между правильной оценкой кредитоспособности клиента при сохранении низких издержек банка по обработке кредитной заявки и уменьшением затрат времени, необходимых на проверку нового клиента.

Задачей ритейл - риск менеджмента на этапе мониторинга кредитного портфеля банка является создание системы поведенческого скоринга в банке (behavioral scoring). Поведенческий скоринг - это модель, основанная не на данных, предоставленных заемщиком, а на анализе его кредитной истории в данном финансовом учреждении: как долго он является клиентом банка, правильность ведения счета, своевременность возврата платежей по кредитам, интенсивность использования кредитного лимита и др. Основной задачей этой модели является оценка вероятности возврата кредитов, т.е. прогноз того, как тот или иной клиент может повести себя в будущем. Поведенческий скоринг делает возможным выделение так называемых «хороших» клиентов, обладающих низким кредитным риском, чтобы или предложить им дополнительные продукты на более выгодных условиях, или увеличить кредитный лимит, или расширить объем предоставляемых этим клиентам услуг. Для тех заемщиков, которые демонстрируют негативное поведение, необходимо выработать стратегии дальнейшей эффективной работы с ними, с целью минимизации возможных потерь.

Ритейл - риск менеджмент на этапе возврата просроченных долгов заключается в осуществлении анализа «плохих» кредитов, группировке должников на сегменты по степени задолженности (например, кредиты, просроченные более чем на 30, 60, 90 дней и больше), принятии участия в процессах списания безнадежных кредитов и формирования резервов, а также в принятии решений по изменению кредитной политики банка, проверки качества или обновлению существующих скориговых моделей, созданию дополнительных руководств (manuals).

Поскольку для белорусских банков ритейл - риск менеджмент пока является новинкой, то наиболее часто его применяют на этапе оценки платежеспособности новых клиентов.

Поэтому далее более подробно рассмотрим именно этот этап кредитного цикла.

1) Сбор необходимой информации.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Статьи по теме:

Экономическая эффективность внедрения и использования систем электронных расчетов
За счет использования электронных систем расчетов и банк и клиент, должны получить определенную выгоду, в том числе и экономическую. В противном случае не было бы смысла заниматься кому бы то ни было этими проблемами вообще. В данном подразделе речь пойдет об экономической выгоде, которую должен по ...

Анализ современного состояние ипотечного кредитования в РК
Казахстан - одна из наиболее активных стран СНГ, развивающих жилищное ипотечное кредитование. Рынок ипотеки в Казахстане развивался очень динамично, объем ипотечных кредитов к середине 2005 г. достигал, по оценкам экспертов, примерно 90 млрд. долл. США. В короткий срок были сформированы законодател ...

Порядок и условия уплаты страховой премии
Особое значение для страховых правоотношений имеют порядок и условия уплаты страховой премии, от которых зависит ряд существенных обстоятельств, связанных с исполнением договора страхования. Так, в частности, если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то могут б ...


Разделы сайта

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru