Способы управления банковскими рисками

Финансы » Банковские риски и методы управления ими » Способы управления банковскими рисками

Страница 2

В рамках банковской рисковой политики можно выделить следующие способы управления рисками.

Страхование рисков, связанных с кредитами, выдаваемыми банками, стало первым шагом в развитии страхования банковских рисков. В процессе сотрудничества банков и страховых компаний выработался целый комплекс страховых услуг, обеспечивающих реальную защиту одновременно кредитных ресурсов банка и имущественных интересов заемщика. Основные составляющие этого комплекса – страхование жизни заемщика и страхование имущества, являющегося предметом договора залога / ипотеки, заключенного в связи с кредитом. Кроме того, он может быть дополнен страхованием риска потери работы заемщиком, страхованием возможных судебных издержек, связанных с обращением в банк взыскания на заложенное имущество или на доходы заемщика, а при страховании рисков, связанных с ипотечными кредитами, – и страхованием ответственности риэлтера.

Банки представляют собой организации системного риска. Среди многообразных рисков, присущих банковской деятельности, особое место занимает кредитный риск, поскольку кредитные вложения являются преобладающей формой размещения собственных и привлеченных средств банка, а также наиболее доходной частью активов банка. Одним из способов сохранения банковских активов, стабильной работы банковской системы в целом является реальная оценка банками своего кредитного риска и формирование под него специального резерва на возможные потери. Система формирования резерва на возможные потери по ссудам применяется в отечественной банковской практике с 01.01.95 г., и, как показала действительность, она оправдывает себя на деле, способствуя снижению рисковости кредитных вложений, повышению ликвидности банков и их устойчивости и надежности.

Оценка кредитных рисков для формирования в обязательном порядке резерва проводится банками как по рублевым кредитам, так и по валютным, включая МБК, вексельные кредиты, а также задолженность, приравненную к ссудной (по векселям третьих лиц, приобретенным банком; по суммам, не взысканным по банковским гарантиям; по операциям, совершаемым в соответствии с договором финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

Инструкция ЦБ РФ №62а от 30.06.97 г. (в ред. от 01.08.2004 г.) предусматривает, что классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков должны производиться банками на комплексной основе.

В соответствии с качеством обеспечения, ссуды подразделяются на полностью обеспеченные, недостаточно обеспеченные и необеспеченные. К полностью обеспеченным ссудам относятся ссуды, имеющие обеспечение в виде ликвидного залога с рыночной стоимостью, достаточной для возмещения ссудной задолженности, всех процентов, а также возможных издержек по реализации залоговых прав, юридически правильно оформленных; либо выданные под гарантии Банка России, центрального банка стран из группы развитых, а также векселя, авалированные этими банками; либо предоставленные под поручительства Правительства РФ, субъектов РФ, правительств развитых стран. Недостаточно обеспеченными считаются ссуды, по которым залоговое покрытие является недостаточным, а также ссуды, выданные под гарантии коммерческих банков группы развитых стран, а также векселя, авалированные этими банками.[8] Необеспеченные ссуды – это бланковые ссуды или ссуды, не отвечающие требованиям по качеству обеспечения двум ранее названным категориям ссуд.

В табл. 1 приводится информация о нормах резервирования под возможные потери по ссудам различных категорий. В дополнение к резервам для покрытия конкретных проблемных ссуд Банк России требует создания статистических резервов в размере 1% от ссуд стандартной категории.

Таблица 1. Классификация ссуд по категориям риска в соответствии с требованиями Банка России

Категория риска

Вид ссуды

Норматив резервирования

Стандартные

Все ссуды, кроме нестандартных, сомнительных и безнадежных

1%

Нестандартные

– Ссуды, просроченные на 1–30 дней;

– Ссуды, однократно переоформленные без изменения условий договора;

– Ссуды с недостаточным обеспечением, погашение которых задерживается на 1–5 дней;

20%

Сомнительные

– Ссуды, погашение которых задерживается на 30–180 дней;

– Двукратно переоформленные ссуды на первоначальных условиях;

– Ссуды с недостаточным обеспечением, погашение которых задерживается на 6–30 дней;

– Ссуды, однократно пролонгированные с изменением условий договора;

– Необеспеченные ссуды, погашение которых задерживается на 1–5 дней.

50%

Безнадежные

– Ссуды, погашение которых задерживается более чем на 180 дней;

– Ссуды с недостаточным обеспечением, погашение которых задерживается более чем на 30 дней.

100%

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по теме:

Влияние мировых финансовых кризисов на банковскую систему России
Под влиянием мирового финансового кризиса в 2008 г. произошло замедление темпов роста российского банковского сектора: за год его активы выросли на 39,2% (в 2007 г. на 44,1%) и достигли 28 022,3 млрд. руб. Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились за рассматриваемый период на ...

История возникновения фондовой биржи
Точно сказать, когда родилась биржа, трудно. Ещё с давних времен купцы собирались в определенном месте, чтобы найти покупателя, получить деловую информацию, и, прежде всего сведения о последних ценах на те или иные виды товаров. Такие собрания проходили в Древнем Риме с конца II в. до нашей эры. Би ...

Программы ипотечного кредитования
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ вырос почти в 20 раз — с 3,6 млрд. рублей в 2002 году до 60 млрд. рублей в 2005 году.[16] Целью развития федеральной программы ипотечного жилищного кредитования на период 2005— 2010 гг. является п ...


Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru