Способы управления банковскими рисками

Финансы » Банковские риски и методы управления ими » Способы управления банковскими рисками

Страница 7

Если бы ставка LIBOR вопреки прогнозам банка упала, то компенсационный платеж осуществлял бы банк. Соглашение о процентной ставке используется для изменения плавающей процентной ставки на фиксированную.

В основе процентных фьючерсов лежит условный денежный депозит фиксированной суммы на установленный срок, за который выплачиваются проценты. Начало срока приходится на расчетный день фьючерсного контракта. Цена процентного фьючерса – это процент, выплачиваемый но депозиту. Фьючерсные контракты постоянно продаются и покупаются на бирже, и цена, по которой заключаются новые сделки на данный фьючерсный контракт, с течением времени может возрастать или снижаться в зависимости от предполагаемых изменений рыночных процентных ставок. Например, банк привлек депозит с ежеквартальным пересмотром процентной ставки LIBOR. Однако банк не хочет рисковать в случае повышения процентной ставки. Поэтому для хеджирования риска повышения процентной ставки банк может использовать фьючерсный контракт. Фьючерсные контракты используются для фиксирования процентной ставки по кредитам и депозитам с переменной ставкой. Они дают возможность банку застраховаться от неблагоприятного изменения процентных ставок.

Процентный опцион дает его держателю право (но не обязательство) получить или уплатить установленную ставку процента за определенный период времени по установленной сумме займа. Например, банк предполагает в будущем привлечь депозит сроком на 1 год и считает, что процентные ставки к тому времени возрастут. Банк может купить опцион на привлечение депозита по фиксированной процентной ставке 10%, уплатив за покупку опциона премию. Если рыночная процентная ставка на момент исполнения опциона будет равна 12%, то банк выполнит опцион, так как ставка, зафиксированная в опционе, более выгодна для банка. Если рыночная ставка на момент исполнения опциона будет равна 8%, то банк откажется от исполнения опциона. Таким образом, опцион позволяет блокировать наихудшую возможную процентную ставку как по кредитам, так и но депозитам и защищает держателя опциона от неблагоприятных для него изменений процентных ставок на рынке.

Своп дает возможность изменить платежи по процентам с плавающей ставки на фиксированную или наоборот. Заинтересованные в проведении такой операции банки заключают договор, в соответствии с которым один из банков соглашается уплатить фиксированную процентную ставку, а другой – плавающую.

Таким образом, своп может использоваться для регулирования соотношения займов по фиксированной и плавающей ставке в структуре средств банка.

Покупая и продавая производные инструменты, банки, имеющие кредиты и депозиты, могут регулировать процентные ставки без изменения лежащих в основе этих производных инструментов сумм кредитов или депозитов. Таким образом, производные инструменты дают большую гибкость при управлении процентными ставками.

Таким образом, надежная и стабильная деятельность банков находится в прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Статьи по теме:

Основные участники страхового отношения
Четыре основных персонажа участвуют в страховании: - страховщики; - страхователи; - выгодоприобретатели; - застрахованные лица. Есть кроме того, два участника, которые выполняют в страховании вспомогательную функцию: - страховые агенты; - страховые брокеры. Наконец, государство также принимает учас ...

Понятие и виды инвестиционного риска
Конечный результат деятельности любого предприятия выражается в уровне дохода (прибыли) на вложенный капитал. Он определяет эффективность его действий и возможность дальнейшего существования. В развитии теории инвестиций проблема соотношения риска и дохода, управления ими всегда занимала важное мес ...

Коммерческие банки и их операции
Основу всей кредитной системы страны составляют коммерческие банки. Современные коммерческие банки – банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности ...


Разделы сайта

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru