Способы управления банковскими рисками

Финансы » Банковские риски и методы управления ими » Способы управления банковскими рисками

Страница 4

По экономическому содержанию в ОВП выделяют наличную и срочную составляющие, характеризующие соответственно уровень наличного и срочного валютного риска, которому подвергается банк в процессе своей деятельности (см. схему). Каждая из перечисленных составляющих ОВП в процессе регулирования ОВП имеет различную способность к изменению общей (итоговой или чистой) величины ОВП.

– Заключение сделок типа «своп». В процессе своей деятельности банки используют и такие инструменты хеджирования, которые позволяют при проведении операций, например покупки валюты, не изменить сложившуюся величину ОВП. В первую очередь это относится к сделкам типа «своп». Классическая валютная сделка «своп» представляет собой валютные операции, сочетающие куплю или продажу валюты на условиях наличной сделки «слот» с одновременной продажей или куплей той же валюты на срок по курсу «форвард», корректирующиеся с учетом премии или дисконта в зависимости от движения валютного курса. Сделки «своп» осуществляются по договоренности двух банков обычно на срок до 6 месяцев. Основное преимущество таких сделок состоит в том, что они не создают ОВП и временно обеспечивают банк необходимой валютой без риска, связанного с изменением ее курса (на основе покрытия контрсделкой).

– Досрочный отказ от исполнения / продление ранее заключенной сделки. Отказ от исполнения сделки используется, как правило, при так называемых «фиктивных сделках», т.е. таких, которые не предусматривают реальную поставку средств, заключаются по взаимной договоренности сторон исключительно в рамках краткосрочной потребности в регулировании ОВП. Отказ от исполнения сделки может быть также предусмотрен условиями сделки, в любом случае он должен быть одобрен обеими сторонами и оформлен соответствующим образом. Если регулирование величины ОВП необходимо продолжить в том же направлении, то продление ранее заключенной сделки (сделок) позволит снизить издержки по поиску новых контрагентов.

– Взаимозачет требований и обязательств по сделкам с одним контрагентом. В результате проведения взаимозачета размер требований и обязательств сокращается на одинаковую сумму, что не приводит к изменению величины ОВП, но предназначено для повышения эффективности контроля за изменением ОВП в результате исполнения сделок.

Лимитирование открытой валютной позиции. Лимитирование, в отличие от хеджирования, применяется как банками, так и контролирующими органами и состоит в добровольном (со стороны банка) или обязательном (предписанном со стороны контролирующего органа) ограничении величин открытых валютных позиций банка в соответствии с установленными лимитами.

К числу наиболее важных инструментов регулирования банковского валютного риска, а также риска от изменения цен на драгоценные металлы, которые используются Банком России, относятся установление ограничений на максимальные уровни указанных видов рисков для коммерческих банков – лимитов открытых позиций и регламентация порядка определения (расчета) ОВП и ОПДМ, а также процедур контроля за соблюдением установленных лимитов в коммерческих банках.

Помимо установления лимитов на открытые позиции, Банк России определяет для коммерческих банков порядок расчета ОВП (ОПДМ), а также устанавливает процедуры контроля за соблюдением требований в отношении позиций валютного риска. Оперативный надзор за величинами открытых позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах осуществляется территориальными учреждениями ЦБ РФ посредством анализа отчетности об открытых валютных позициях, которая составляется кредитными организациями по состоянию на конец каждого операционного дня. Таким образом, Банк России контролирует величину валютного риска, сложившуюся у банков на конец операционного дня. В течение операционного дня коммерческие банки могут открывать и вести валютные позиции исходя из самостоятельной оценки допустимого уровня валютного риска при условии, что к концу дня валютные позиции должны быть приведены в соответствие с установленными требованиями.

Операции с ценными бумагами занимают второе место среди всех активных операций, проводимых банками. По сравнению с кредитными операциями, операции с ценными бумагами обеспечивают более высокий уровень доходов и меньший риск. Но тем не менее риски вложения в ценные бумаги высоки и требуют постоянного управления ими.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Статьи по теме:

Программы ипотечного кредитования
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ вырос почти в 20 раз — с 3,6 млрд. рублей в 2002 году до 60 млрд. рублей в 2005 году.[16] Целью развития федеральной программы ипотечного жилищного кредитования на период 2005— 2010 гг. является п ...

Банковский перевод
Переводы средств в иностранной валюте из уполномоченного банка в другой уполномоченный банк через корреспондентские счета банка, открытые в банке-нерезиденте, а также из уполномоченного банка на корреспондентские счета в банках-нерезидентах относятся к международным переводам и осуществляются в пор ...

Стратегия управления портфелем ценных бумаг
Стратегия управления портфелем может содержать элементы двух основных подходов: традиционного и современного. Начинающему инвестору целесообразно использовать традици­онный подход в формировании портфеля. Он характеризуется широ­кой диверсификацией по отраслям, приобретением ценных бумаг известных ...


Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru