Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Кредитный портфель потребительских ссуд можно формировать по признакам однородности: по целевому назначению, сроку и размеру кредита, виду обеспечения, наличию посредника. В целях полной оценки риска банку необходимо отслеживать жизненный цикл каждого поколения кредитов до момента полного погашения всех входящих в него кредитов. Для полной оценки риска в рамках каждого из поколений кредитов проводится детализация по срокам.

Оценка риска - это этап анализа риска, имеющий целью определить его количественные ха рактеристики: вероятность наступления неблагоприятных событий и возможный размер ущерба (рис. 2). Можно выделить три основных метода оценки риска для конкретных процессов:

- анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом;

- теоретический анализ структуры причинно-следственных связей процессов;

- экспертный подход.

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к клиентам и может быть связан с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли, с невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и форс-мажорными обстоятельствами.

Под оценкой кредитного риска заемщика потребительского кредита обычно понимают изучение и оценку количественных и качественных показателей экономического положения заемщика.

Работа по оценке кредитного риска потребительского кредита проводится в три этапа. На первом этапе оцениваются количественные показатели заемщика (зарплата, доход от предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, дивиденды и др.). На втором - дается оценка качественных показателей (наличие имущества, вклады в банках, материальное обеспечение заемщика и др.). На третьем этапе проводится сводная оценка - прогноз и формирование окончательного аналитического вывода.

Основными источниками информации кредитного риска заемщика являются финансовая отчетность, сведения, представленные заемщиком, опыт работы с клиентами других организаций, схема кредитуемой сделки, технико-экономическое обоснование получения ссуды и данные инспекции.

Качественный анализ реализуется также поэтапно: изучается репутация заемщика, определяются цели кредита, источники погашения основного долга и причитающихся процентов, оцениваются риски заемщика, которые банк принимает косвенно на себя.

Неотъемлемой частью работы банка является определение кредитоспособности заемщика - от нее напрямую зависит возможность выдачи кредита. Рассматривая риск конкретного заемщика потребительского кредита, необходимо определять его как риск, связанный с движением кредита.

Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с сущностью категории кредита, т. е. с формой движения ссудного капитала.

Таким образом, сферой возникновения кредитного риска может быть одна из стадий движения ссужаемой стоимости (рис. 3)

Статьи по теме:

Безопасность банковской деятельности
Безопасность банка – состояние максимально возможной защищенности банка от физических угроз его объектам и персоналу; угроз его эффективной деятельности, связанных с утечкой жизненно важной информацией; использованием в его деятельности необъективной информации. Безопасность банка включает в себя 2 ...

Источники страхового права
Источники страхового права - это результаты правотворческой деятельности компетентных органов государства в сфере регулирования страховых отношений. Прежде всего следует сказать о том, что нормы, регулирующие страховые отношения, создаются не обособленно, а в составе нормативно-правовых актов. Норм ...

Понятие, виды и особенности страхования ответственности
Различают внедоговорную (деликтную) ответственность, т. е гражданское правонарушение, влекущее за собой обязанность возмещения причиненного ущерба, и договорную гражданскую ответственность. Внедоговорная ответственность определяется ст.931 ГК РФ где указано, что по договору страхования риска ответс ...