Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Кредитный портфель потребительских ссуд можно формировать по признакам однородности: по целевому назначению, сроку и размеру кредита, виду обеспечения, наличию посредника. В целях полной оценки риска банку необходимо отслеживать жизненный цикл каждого поколения кредитов до момента полного погашения всех входящих в него кредитов. Для полной оценки риска в рамках каждого из поколений кредитов проводится детализация по срокам.

Оценка риска - это этап анализа риска, имеющий целью определить его количественные ха рактеристики: вероятность наступления неблагоприятных событий и возможный размер ущерба (рис. 2). Можно выделить три основных метода оценки риска для конкретных процессов:

- анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом;

- теоретический анализ структуры причинно-следственных связей процессов;

- экспертный подход.

Кредитный риск в одинаковой степени относится как к банкам, так и к клиентам и может быть связан с вероятностью спада производства или спроса на продукцию определенной отрасли, с невыполнением по каким-то причинам договорных отношений, трансформацией видов ресурсов (чаще всего по сроку) и форс-мажорными обстоятельствами.

Под оценкой кредитного риска заемщика потребительского кредита обычно понимают изучение и оценку количественных и качественных показателей экономического положения заемщика.

Работа по оценке кредитного риска потребительского кредита проводится в три этапа. На первом этапе оцениваются количественные показатели заемщика (зарплата, доход от предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, дивиденды и др.). На втором - дается оценка качественных показателей (наличие имущества, вклады в банках, материальное обеспечение заемщика и др.). На третьем этапе проводится сводная оценка - прогноз и формирование окончательного аналитического вывода.

Основными источниками информации кредитного риска заемщика являются финансовая отчетность, сведения, представленные заемщиком, опыт работы с клиентами других организаций, схема кредитуемой сделки, технико-экономическое обоснование получения ссуды и данные инспекции.

Качественный анализ реализуется также поэтапно: изучается репутация заемщика, определяются цели кредита, источники погашения основного долга и причитающихся процентов, оцениваются риски заемщика, которые банк принимает косвенно на себя.

Неотъемлемой частью работы банка является определение кредитоспособности заемщика - от нее напрямую зависит возможность выдачи кредита. Рассматривая риск конкретного заемщика потребительского кредита, необходимо определять его как риск, связанный с движением кредита.

Сущность кредитного риска находится в неразрывной связи с сущностью категории кредита, т. е. с формой движения ссудного капитала.

Таким образом, сферой возникновения кредитного риска может быть одна из стадий движения ссужаемой стоимости (рис. 3)

Статьи по теме:

Технологии ипотечного кредитования в РФ
Технологии ипотечного кредитования рассмотрим на примере Федерального Агентства жилищного кредитования. На сегодняшний день Федеральное Агентство жилищного кредитования является единственным значимым участником сектора рефинансирования, обеспечивая практически 100% объема рефинансируемых ипотечных ...

Классификация страхования. Системы страхования
Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства. Страхование охватывает различные категории страхователей. Его условия отличаются по объему страховой о ...

Анализ доходности кредитных операций ОАО «Банк Москвы»
Банк Москвы – универсальное финансово-кредитное учреждение, предоставляющее полный пакет банковских услуг, в числе которых расчетные, кредитные, карточные, документарные и иные банковские операции, осуществляемые в российской и иностранной валютах. Банк Москвы – один из крупнейших российских банков ...