Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Финансы » Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Страница 1

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной [1, с. 30]. По определению доктора экономических наук, профессора Г.Г. Коробовой, «кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора» [2, с. 366].

Традиционно под кредитным риском понимается опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Для кредитора имеет значение не только сам факт возврата суммы кредитов и процентов, но и сроки их возврата. Задержка сроков приводит к фактическому уменьшению доходности выданного кредита, а с учетом инфляции и упущенной выгоды - еще и к убыткам. Следовательно, для кредитора существует два вида рисков: прямых убытков в случае невозврата суммы кредита или его части и косвенных убытков, связанных с задержкой уплаты основного долга и процентов по нему. В структуру кредитного риска входит риск кредитного заемщика и риск кредитного портфеля.

Факторы, вызывающие кредитный риск

Вид кредитного риска

Внутренние факторы

Внешние факторы

Риск индивидуального заемщика

Ошибки персонала, вызванные допущенными отклонениями от должностных инструкций при осуществлении кредитных операций

Отказ заемщика выполнять обязательства по кредиту вследствие недобросовестности или невозможности в случае ухудшения финансового положения

Методологические ошибки, содержащиеся в должностных инструкциях

Злоупотребления персонала

Риск кредитного портфеля

Несоответствие между активами и пассивами банка по срокам, суммам и видам валют

Достижение значения показателя эффективности кредитного портфеля ниже запланированного уровня вследствие неисполнения заемщиками своих обязательств

Опасность возникновения кредитного риска может зависеть как от внутренних, так и от внешних факторов.

Внутренние факторы могут быть связаны и с деятельность банка-кредитора, и с деятельностью заемщика, а внешние - с развитием экономики страны в целом, с денежно-кредитной, внешней и внутренней политикой государства и возможными изменениями, произошедшими в результате государственного регулирования. Характеристика внутренних и внешних факторов, способствующих возникновению кредитного риска при предоставлении потребительских ссуд, представлена в таблице.

По данным Всемирного банка, внутренние факторы для многих банков являются причиной 67 % потерь по ссудам; на долю внешних факторов приходится 33 % потерь.

В последние годы проблема кредитного риска потребительского кредитования входит в число основных для российских коммерческих банков. Кредитные риски вызывают серьезные трудности в работе банков, предоставляющих потребительский кредит, так как его проблемы еще слабо изучены, а нормативная база в области стимулирования населения далека от совершенства.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Общая оценка потребительского кредитования и перспективы развития
В последние два-три года между белорусскими банками и населением наметился существенный прогресс в сотрудничестве. Причем, в отличие от 90-х гг., когда в условиях гиперинфляции и процентных ставок, измеряемых десятками и сотнями процентов, физические лица рассматривались банками в основном как втор ...

Стратегия управления портфелем ценных бумаг
Стратегия управления портфелем может содержать элементы двух основных подходов: традиционного и современного. Начинающему инвестору целесообразно использовать традици­онный подход в формировании портфеля. Он характеризуется широ­кой диверсификацией по отраслям, приобретением ценных бумаг известных ...

Понятие, предметы и объекты, правовое обеспечение имущественного страхования
Имущественное страхование представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам страхователю (выгодоприобретателю) в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного страховым случаем его имущественным интересам, связанным с в ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru