Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Финансы » Развитие способов оценки кредитования риска потребительских ссуд

Страница 2

Благодаря достаточно высокой доходности операций кредитование физических лиц в России увеличилось практически в 3 раза - с 5 до 15 % [3]. Ярким тому примером являются такие банки, как «Русский стандарт», «Международный промышленный банк», «Собинбанк», «Росбанк», «Московский кредитный банк», «Сбербанк», «Промбизнесбанк», «Дельта Банк».

В развитых странах удельный вес проблемных ссуд в общем объеме предоставленных кредитов составляет 5-6 %, в России 30-35 %. Просроченная задолженность по ссудам банков нередко достигает 50 % от общей суммы ссудной задолженности. Ужесточение валютной и резервной политики внесло в эту проблему свою негативную лепту, сделав неплатежеспособными многие российские банки.

В России на величину кредитного риска потребительского кредитования влияют также микроэкономические факторы. К наиболее важным из этих факторов, которые действуют на уровне конкретного коммерческого банка, можно отнести некомпетентную, неосторожную кредитную политику в области потребительского кредитования банков и их заемщиков. Следует также отметить низкую деловую культуру и высокий уровень преступности в сфере российского бизнеса, в связи с чем нередко наблюдаются преднамеренные, сознательные действия по задержке погашения, невозврату ссуд со стороны заемщиков и по выдаче заведомо безнадежных ссуд со стороны банков. Все это позволяет отнести кредитный риск в области потребительских кредитов к числу наиболее важных факторов, способствующих нестабильному состоянию современной банковской системы России.

Таким образом, минимизация кредитного риска потребительского кредита является для российских банков особой проблемой. Работа банков по минимизации кредитных рисков строится аналогично подходам, принятым в развитых странах Запада. Управление кредитным риском предполагает анализ каждой отдельной ссуды и кредитного портфеля банка в целом. В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:

- вероятность дефолта - вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности;

- кредитный рейтинг - классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности;

- кредитная миграция - изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции.

Управление кредитным риском - это многоступенчатый процесс, который ставит своей целью уменьшить или компенсировать ущерб, нанесенный объекту наступлением неблагоприятных событий. Снижение степени риска означает уменьшение возможного ущерба либо вероятности наступления негативных обстоятельств. Основные этапы управления кредитным риском представлены на рис. 1.

Центральное место в управлении кредитным риском отводится определению способов его оценки по каждой отдельной ссуде заемщику и уровню банка (кредитного портфеля в целом). Необходимость кредитного портфеля потребительских ссуд как единого объекта оценки риска банков связана с большой трудоемкостью управления риском каждой отдельной мелкой ссудой (менее 0,1 % капитала банка).

В зависимости от характера действий заемщика можно рассматривать разные варианты развития события: отказ его от уплаты процентов и (или) основного долга, нецелевое использование кредита либо другие нарушения условий договора.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Статьи по теме:

Сущность и значение кредита, понятие и определение кредитоспособности заемщика
Кредит - один из экономических рычагов развития производства. Необходимость кредита обусловлена наличием товарно-денежных отношений и вытекающей из этого постоянной и временной потребностью в денежных средствах, возникающей у производителей, с одной стороны и экономической целесообразности вовлечен ...

Понятие и признаки банковской системы
Понятие «система» широко используется современной наукой. Оно соотносится с исследованием многообразных явлений при­роды и общественного развития. Однако термин «система» не по­лучил четкого определения. Чаще всего под словом «сис­тема» понимается состав чего-либо. В Федеральном законе «О Центральн ...

Порядок получения и погашения кредитов физическими лицами в ОАО «АСБ Беларусбанк»
Согласно Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2003 года №226 уполномоченным органом банка должны быть утверждены локальные нормативные прав ...


Разделы сайта

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru