Методы управления кредитным риском

Финансы » Организация процесса кредитования юридических лиц » Методы управления кредитным риском

Страница 1

Одним из основных элементов организации системы кредитования, является деятельность, связанная с выявлением и минимизацией банковских рисков. Тема рисков заслуживает отдельного исследования. В рамках данной работы, выделим кредитный риск и основные методы управления им.

Риск как элемент хозяйственного решения может быть определен следующим образом - это ситуативная характеристика деятельности любого субъекта рыночных отношений, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или напротив благоприятные) последствия в случае неуспеха (или успеха) [13].

Риски возникают в любом направлении банковской деятельности, и естественно, чем больший доход банк ожидает от той или иной операции, тем больший уровень риска предполагается при ее проведении.

С одной стороны, банк должен являться одним из наиболее надежных институтов общества. А с другой стороны, банк стремиться к получению максимальной прибыли. Поэтому существует дилемма «риск-доход», которую банки должны решать посредством принятия оптимальных управленческих решений. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Важнейшим элементом в этом процессе является определение состава и содержания рисков. Чем больше рисков определит для себя банк, тем более детальной будет разработка мер по снижению рискованности его деятельности.

Риск ликвидности – риск потерь при неспособности банком своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами и контрагентами. Валютный риск возникает при непредвиденном изменении курса валют. Большие риски сопряжены с проведением операций на фондовом рынке, это так называемые портфельные риски. Потери могут быть значительными в результате изменения курсовой стоимости ценных бумаг [14].

Существуют такие виды рисков как риск потери репутации банка, риск недостаточности капитала, процентный риск, операционный, правовой, а также внешние риски как политический, экологический и т.д.

Наиболее значимым, как показывает практика, является кредитный риск, поскольку кредитные вложения представляют собой преобладающую форму размещения собственных и привлеченных средств банка, а также наиболее доходную часть его активов.

Кредитный риск возникает при формировании кредитного портфеля банка, - риск потери актива или потери активом первоначального качества и/или стоимости из-за невыполнения обязательств заемщиками. Так как основную часть своей прибыли банк получает от своих ссудных операций, то становиться очевидным важность минимизации именной кредитного риска в процессе взаимоотношений банка и клиента. Вследствие чего считаю необходимым рассмотреть данный вид риска более подробно.

Под кредитным риском следует понимать вероятность полного или частичного невыполнения заемщиком основных условий кредитного договора. В состав кредитного риска входит риск неуплаты процентов по ссуде и риск невозвращения основной суммы долга [15].

Факторы, влияющие на возникновение и величину кредитных рисков можно разделить на макроэкономические и на микроэкономические (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Состав рискообразующих факторов

Макроэкономические факторы (внешние)

Микроэкономические факторы (внутренние)

Общее состояние экономики страны. Уровень инфляции, темпы роста ВВП, дефицит бюджета и т.д.

Активность денежно-кредитной политики ЦБ РФ, применяемые им инструменты и методы

Региональные особенности функционирования банка

Уровень конкуренции на кредитном рынке

Уровень цен на банковские продукты и услуги

Спрос на кредит со стороны клиентов

Качество кредитной политики банка

Кредитный потенциал банка

Стабильность депозитной базы

Состав клиентуры банка

Качество кредитного портфеля

Обеспечение ссуд

Ценовая политика банка

Степень рискованности и прибыльности отдельных видов ссуд

Ограниченность информационного потока при кредитовании

Профессиональная подготовленность, квалификация и опыт персонала банка

Страницы: 1 2 3 4

Статьи по теме:

Взгляд населения на реализацию данного закона
К обсуждению реализации данного закона активно присоединялись многие аналитики, правозащитники и общественные деятели, в результате чего «монетизация льгот» стала одним из наиболее обсуждаемых сюжетов 2004 года. С точки зрения Евгения Гонтмахера (научный руководитель Центра социологических исследов ...

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ
Центральный банк – основной проводник денежно-кредитного регулирования экономики, являющегося составной частью экономической политики правительства, главными целями которой служат достижение стабильного экономического роста, снижения безработицы и инфляции, выравнивание платежного баланса. Общее со ...

Пути улучшения условий труда экономиста и повышение его работоспособности
Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной сферы, оказывающих влияние на производительность труда, здоровье человека и его работоспособность. Отдел эмиссии банковских карт ОАО «Белгазпромбанк» работает в одну смену в восьми часовом режиме работы. Размеры помещения, в кото ...


Разделы сайта

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru