Анализ кредитных операций на примере банка "Уралсиб"

Растущая динамика объемов кредитного портфеля в абсолютном выражении, что видно на рис.1, свидетельствует о расширении сектора кредитного рынка, на котором оперирует данный банк. Как показывают данные таблицы 1, анализируемый банк имеет растущие объемы кредитного портфеля в динамике за три года, что позволяет положительно оценить его поведение на рынке.

Рис.1 Динамика кредитного портфеля банка "Уралсиб", тыс.руб.

Растущий показатель темпа прироста кредитного портфеля в 2007 году на 44,19 % и в 2008 году на 15,18% свидетельствует о наличии в банке разработанной кредитной политики, учитывающей как изменения спроса рынка, так и внутренний кредитный потенциал самого банка.

Показатель Да (доля кредитного портфеля в валюте баланса) позволяет определить, насколько деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов ориентирована на рынок ссудных капиталов.

Иначе коэффициент Да носит название коэффициент концентрации, который показывает насколько банковские активы сконцентрированы на кредитном рынке. Соотношение темпов прироста кредитного портфеля (ТПк.п.) с темпами прироста совокупных активов (ТПс.а.) позволяет сделать вывод о том, за счет каких активов происходит рост валюты баланса. Данный коэффициент носит название коэффициент опережения (Коп).

Коэффициент опережения показывает, во сколько раз прирост кредитного портфеля опережает прирост совокупных активов.[19, c.121]

В анализируемом банке рост доли в 2007 году на 17,17 % свидетельствует о повышении значимости кредитной деятельности для банка, и вместе с тем, о вероятности роста кредитных рисков. В 2008 году доля кредитного портфеля незначительно снизилась на 8%.

Значение коэффициента 1,93 в 2007 году свидетельствует об активной работе банка в области кредитования по сравнению с прочими активными операциями. Данное поведение, вероятно, можно объяснить двумя причинами: более низким уровнем риска кредитных сделок по сравнению, например, с операциями на фондовом рынке и отсутствием волатильности процентных кредитных ставок. В 2008 году коэффициент опережения меньше 1 связан с ухудшением общей экономической ситуации в стране, когда переход от рублевых сбережений к долларовым активам вместе с девальвацией рубля заставил банки сократить кредитную деятельность и увеличить инвестиции в другие активы.

Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, следует выявить внутренние факторы, повлекшие его увеличение или снижение, для чего необходимо структурировать кредитный портфель по виду заемщика, и исследовать изменения каждой из статей. Такого рода анализ позволяет оценить степень диверсифицированности кредитного портфеля, которая вытекает из понятия ликвидности кредитного портфеля: чем более диверсифицированным является кредитный портфель, тем менее рискованными будут кредитные размещения, т.к. степень их защищенности от изменения конъюнктуры рынка можно назвать достаточной. [21, с. 188]. Проведем данный анализ с помощью таблицы 2.

Таблица 2 Структура кредитного портфеля по типу заемщика

Статьи по теме:

Государственный надзор за осуществлением страховой деятельности
Государственный страховой надзор Кыргызской Республики является органом государственного управления, проводящим единую политику в области регулирования страховой деятельности на территории Кыргызской Республики и обеспечения наиболее полного удовлетворения страховых потребностей юридических и физич ...

Общее понятие обязательного медицинского страхования
При всем том положительном, что дает платная медицина, платность медицинских услуг имеет, как хорошо известно, и свои отрицательные черты. В обществе всегда есть довольно большой слой людей, которые не в состоянии сами заплатить врачу. Это пенсионеры, молодежь, безработные, просто малообеспеченные ...

Организация кредитования юридических лиц в АКБ «МБРР»
АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) был создан 29 января 1993 года (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268). Основными акционерами банка являются такие компании как: ОАО АФК «Система», ЗАО «ПромТоргЦентр», ОАО МГТС, ООО «Нотрис», ОАО «Акционер ...