Растущая динамика объемов кредитного портфеля в абсолютном выражении, что видно на рис.1, свидетельствует о расширении сектора кредитного рынка, на котором оперирует данный банк. Как показывают данные таблицы 1, анализируемый банк имеет растущие объемы кредитного портфеля в динамике за три года, что позволяет положительно оценить его поведение на рынке.
Рис.1 Динамика кредитного портфеля банка "Уралсиб", тыс.руб.
Растущий показатель темпа прироста кредитного портфеля в 2007 году на 44,19 % и в 2008 году на 15,18% свидетельствует о наличии в банке разработанной кредитной политики, учитывающей как изменения спроса рынка, так и внутренний кредитный потенциал самого банка.
Показатель Да (доля кредитного портфеля в валюте баланса) позволяет определить, насколько деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов ориентирована на рынок ссудных капиталов.
Иначе коэффициент Да носит название коэффициент концентрации, который показывает насколько банковские активы сконцентрированы на кредитном рынке. Соотношение темпов прироста кредитного портфеля (ТПк.п.) с темпами прироста совокупных активов (ТПс.а.) позволяет сделать вывод о том, за счет каких активов происходит рост валюты баланса. Данный коэффициент носит название коэффициент опережения (Коп).
Коэффициент опережения показывает, во сколько раз прирост кредитного портфеля опережает прирост совокупных активов.[19, c.121]
В анализируемом банке рост доли в 2007 году на 17,17 % свидетельствует о повышении значимости кредитной деятельности для банка, и вместе с тем, о вероятности роста кредитных рисков. В 2008 году доля кредитного портфеля незначительно снизилась на 8%.
Значение коэффициента 1,93 в 2007 году свидетельствует об активной работе банка в области кредитования по сравнению с прочими активными операциями. Данное поведение, вероятно, можно объяснить двумя причинами: более низким уровнем риска кредитных сделок по сравнению, например, с операциями на фондовом рынке и отсутствием волатильности процентных кредитных ставок. В 2008 году коэффициент опережения меньше 1 связан с ухудшением общей экономической ситуации в стране, когда переход от рублевых сбережений к долларовым активам вместе с девальвацией рубля заставил банки сократить кредитную деятельность и увеличить инвестиции в другие активы.
Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, следует выявить внутренние факторы, повлекшие его увеличение или снижение, для чего необходимо структурировать кредитный портфель по виду заемщика, и исследовать изменения каждой из статей. Такого рода анализ позволяет оценить степень диверсифицированности кредитного портфеля, которая вытекает из понятия ликвидности кредитного портфеля: чем более диверсифицированным является кредитный портфель, тем менее рискованными будут кредитные размещения, т.к. степень их защищенности от изменения конъюнктуры рынка можно назвать достаточной. [21, с. 188]. Проведем данный анализ с помощью таблицы 2.
Таблица 2 Структура кредитного портфеля по типу заемщика
Статья кредитного портфеля |
2006 |
2007 |
2008 | |||
Тыс.руб |
Уд.вес |
Тыс.руб |
Уд.вес |
Тыс.руб |
Уд.вес | |
Кредиты, выданные банкам |
8013126 |
4,99 |
29102221 |
12,57 |
30931792 |
11,60 |
Кредиты юридическим лицам, всего |
112721398 |
70,19 |
134774499 |
58,20 |
147982150 |
55,49 |
в том числе: | ||||||
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям |
487119 |
0,30 |
431503 |
0,19 |
267200 |
0,10 |
Кредиты, предоставленные коммерческим оганизациям |
112234279 |
69,89 |
134342996 |
58,02 |
147714950 |
55,39 |
Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
4971951 |
3,10 |
7889392 |
3,41 |
8601221 |
3,23 |
Кредиты физическим лицам |
34885259 |
21,72 |
59787147 |
25,82 |
79188123 |
29,69 |
Итого кредитный портфель |
160591734 |
100 |
231553259 |
100 |
266703286 |
100 |
Статьи по теме:
Условия договора страхования
Итак, договор считается заключенным, если согласованы его существенные условия, и были перечислены три типа существенных условий: - предмет договора; - условие, названные в законе, как существенные или необходимые для договора страхования; - все те условия, относительно которых по заявлению одно из ...
Пути улучшения условий труда экономиста и повышение его работоспособности
Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной сферы, оказывающих влияние на производительность труда, здоровье человека и его работоспособность. Отдел эмиссии банковских карт ОАО «Белгазпромбанк» работает в одну смену в восьми часовом режиме работы. Размеры помещения, в кото ...
Анализ трудовых ресурсов
Одной из главных составляющих в работе ОАО «Альфа-Банк» является состав работников отдельных дополнительных отделений, уровень их знаний и навыков работы, стаж работы, слаженность коллектива и многое другое. В месте прохождения мною производственной практики, а именно ДО «Рижский» стандартный набор ...