– определяется степень влияния значений факторов риска на результаты оценки;
– рассчитывается корреляция между факторами риска, а на ее основе – совокупный риск по кредитному портфелю и его составляющим;
– строится распределение вероятности убытков банка от проведения ссудных операций для определенных банком групп заемщиков. В дальнейшем оно используется для определения величины создаваемых резервов;
– определяются различные сценарии изменения факторов риска и вероятность их реализации, строится прогноз будущего состояния кредитного портфеля с учетом планируемых изменений в структуре портфеля и его объема.
К недостаткам внедрения такой методики можно отнести следующие: – отсутствие у большинства потенциальных банковских заемщиков рейтингов, присвоенных независимыми агентствами;
– отсутствие единой базы по заемщикам, позволяющей сформировать единую систему рейтингов. Закон «О кредитных историях» предусматривает, что информация о заемщике предоставляется в БКИ с его согласия. Но в практике кредитования большинство заемщиков на это не соглашаются, а значит, пока создать полноценную базу невозможно. Рейтинговые же агентства работают в основном с крупными заемщиками;
– сложность реализации и трудоемкость использования. Многие банки не могут полноценно использовать методику ввиду небольших объемов кредитных портфелей и, как следствие, недостатка информации для полноценного анализа;
Тем не менее преимущества такой методики очевидны:
– простота отнесения заемщиков к определенным группам по категориям качества и расчета по ним резервов;
– сформированные резервы отражают наиболее вероятные потери от ссудных операций. Таким образом, информация о качестве кредитного портфеля исходя из сумм резервов и структуры кредитного портфеля может быть использована при принятии банком управленческих решений;
– возможность коррекции критериев (факторов) кредитного риска в зависимости от изменения общей экономической ситуации или условий деятельности отдельного региона или отрасли;
– методика позволяет составлять прогнозы состояния кредитного портфеля и оценок риска;
– можно использовать одну методику для разных заемщиков.
Статьи по теме:
Краткая характеристика РУДТП Автобусный парк
РУДТП «Автобусный парк № 3» полностью обеспечивает потребность населения и организаций во всех видах автобусного сообщения в своем регионе. Автобусный парк обслуживает 121 маршрут общей протяженностью 7782,5 километров, в том числе 17 городских маршрутов в г. Пинске и 2 в г. Иваново,75 пригородных ...
Анализ финансового состояния ОСБ
Одним из стратегических приоритетов ОСБ №7740 г. Салават является развитие в секторе обслуживания частных клиентов: ипотечного кредитования, автокредитования, размещения средств во вклады, обслуживания пластиковых карт и др. Среди корпоративных клиентов банка - организации самых разных масштабов и ...
Проблемы ипотечного кредитования в
России и социальная направленность ипотеки
До определенного момента развитие ипотечных операций сдерживалось неблагоприятными макроэкономическими условиями: высокими темпами инфляции, нестабильностью курса рубля, низким уровнем доходов населения. В последние три года ситуация изменилась: объемы предоставленных кредитов активно растут, число ...