Кредитование юридических лиц банком «Южный Торговый Банк»

При возникновении ситуаций, повышающих уровень соответствующих рисков, на базе прогнозирования развития негативных факторов пересматриваются лимиты риска отдельных финансовых инструментов и реструктуризируются активы, сконцентрированные в особенно чувствительных к негативному воздействию сегментах рынка страны и региона. Снижению степени странового и регионального рисков способствует диверсификация активов.

В системе управления рисками лимиты на операции на рынках страны и региона устанавливаются Банком исходя из показателей макроэкономической статистики: структура внешнего долга, размер золотовалютных резервов, платежный баланс, уровень инфляции, курсовые колебания национальной валюты.

В целях минимизации рыночных рисков Банк осуществляет операции, связанные с инвестированием средств в различные ликвидные финансовые инструменты, при котором вероятность существенного изменения рыночных цен невелика. Так как рыночный риск является риском комплексным, управление им включает управление ценовым риском, риском изменения процентных ставок, валютным риском и пр. Основными методами управления рыночным риском являются:

· мониторинг риска, включающий расчет риска, изучение его динамики во времени и анализ причин его изменения;

· лимитирование риска, включающее установление лимита на различные показатели риска и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

· диверсификация вложений Банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;

· анализ неблагоприятных сценариев (стресс-тестирование), проводимый в целях определения планов действий в экстремальных условиях.

Количественная оценка рыночного риска производится с помощью статистических методов. Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рыночных рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности рыночных инструментов.

В целях минимизации риска изменения рыночных цен на фондовые ценности применяются различные методы. Основные из них:

лимитирование риска, включающее установление лимита на различные фондовые ценности и последующий оперативный пересмотр таких лимитов;

диверсификация вложений банка с целью снижения зависимости от одного источника риска;

технический анализ;

фундаментальный анализ.

Количественные методы используются наряду с качественными способами оценки рисков, которые подразумевают экспертную оценку рискованности фондовых ценностей.

Валютный риск определяется вероятностью потерь, связанных с изменением курсов валют. В целях управления валютным риском банк выполняет следующие действия:

определяет степень влияния валютного риска на баланс Банка,

контролирует балансовые и внебалансовые позиции и их лимиты в разрезе валют,

проводит мероприятия по устранению текущих и возможных несоответствий валютных позиций.

Контроль за риском потери ликвидности осуществляется на основании анализа комплекса экономических показателей и нормативов. В целях управления ликвидностью Банком признается приоритетность ликвидности, в том числе и при выборе направлений размещения средств. В рамках системы управления рисками постоянно проводится анализ потребностей банка в ликвидных средствах с целью исключения, как их излишка, так и дефицита. Банком разрабатываются планы и прогнозы действий в случае несбалансированности ликвидности и кризисных ситуаций. При этом учитывается взаимосвязь риска потери ликвидности с процентным и иными рисками.

Для сбалансированности активов и обязательств банком применяются лимиты риска, установленные для привлечения и размещения средств.

Банком приняты основные принципы управления операционным риском устанавливающие:

· компетенцию органов управления банка при управлении операционным риском,

· порядок взаимодействия подразделений по выявлению, оценке и управлению операционным риском,

· методы оценки и контроля уровня операционного риска,

· порядок создания и ведения баз данных по фактам операционных потерь и убытков банка,

· планы действий служб и подразделений банка при наступлении неблагоприятных событий и действий персонала банка по восстановлению полноценного функционирования банка.

Статьи по теме:

Сущность и виды банковских депозитов
Фундаментом функционирования банка как финансового посредника является его ресурсный потенциал. Мощность банковской системы, ее роль и место в финансовой системе и экономике страны определяются объемом ресурсов, которые концентрируются в коммерческих банках. Управление финансовыми ресурсами коммерч ...

Личное страхование
Личное страхование - отношения по защите личных интересов физических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). В отличие от имущественного страхования при личном страховании застрахован ...

Взгляд населения на реализацию данного закона
К обсуждению реализации данного закона активно присоединялись многие аналитики, правозащитники и общественные деятели, в результате чего «монетизация льгот» стала одним из наиболее обсуждаемых сюжетов 2004 года. С точки зрения Евгения Гонтмахера (научный руководитель Центра социологических исследов ...