Оценка кредитного портфеля ОАО «Банк Москвы»

Финансы » Кредитные операции на примере ОАО "Банк Москвы" » Оценка кредитного портфеля ОАО «Банк Москвы»

По данным ЦБ, в 2012 году средний уровень просроченной задолженности по всем кредитам, выданным 30 крупнейшими банками, увеличился в 1,76 раза. При этом в сегменте кредитов физическим лицам рост «просрочек» составил 3,2 раза. По расчетам «Эксперт РА», объем просроченной задолженности по выданным топ-30 банками кредитам составила 1,21% от совокупного объема кредитного портфеля, при этом для портфеля юридических лиц этот показатель был существенно ниже – 1,11%, а вот по кредитам частным лицам выше – 1,94%. Как и следовало ожидать, рост «просрочки» – большей частью следствие бурного развития рынка потребительского кредитования.

Однако, по данным ЦБ РФ, доля «просрочек» по банковской системе в целом на 01.12.2012 составляла около 1,42% кредитов, что является приемлемым уровнем и само по себе не должно внушать опасений. С другой стороны, аналитики и банкиры признают, что доля реальных «просрочек» намного выше, просто банки «прячут» их в других статьях отчетности. В особенности высок уровень просроченной задолженности, по мнению банковских служащих, в сегменте потребительского кредитования, где ее реальная доля доходит до 15–20%.

Низкий уровень «просрочек» по системе в целом во многом обусловлен объективными причинами. Во-первых, доля кредитов физическим лицам в общем объеме банковских ссуд пока составляет лишь 21,4%. Остальные кредиты приходятся на финансовый и корпоративный сектор. Таким образом, задолженность юридических лиц, характеризующаяся более низким уровнем риска, составляет порядка 78,6% портфелей банков. Уровень просроченной задолженности по ним сейчас ниже среднего (1,28%). Безусловно, смещение банковских приоритетов в сторону кредитования физических лиц ухудшает качество ссудной задолженности банков, однако происходит это не столь быстрыми темпами, как принято считать.

Кроме того, после первой волны «кредитного бума» в системе сложился ряд предпосылок, ограничивающих дальнейший рост кредитных рисков в банках. Во-первых, наметился переход от выдачи классических кредитов к «карточному» кредитованию, которое традиционно считается менее рисковым. Во-вторых, с 1 июля 2007 г. ЦБ обязал все банки раскрывать информацию об эффективных процентных ставках по кредитам. А значит, что теперь участникам рынка розничного кредитования трудно будет компенсировать высокие риски за счет высоких ставок. Следовательно, банки начнут более внимательно подходить к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков. В-третьих, наконец, сами банки, осознавая уровень кредитных рисков, не будут заинтересованы накоплении «проблемной» задолженности выше определенного уровня. Получается, что кризис вследствие массовых неплатежей по потребительским кредитам системе представляется маловероятным.

ОАО «Банк Москвы» в соответствии с тенденциями рынка усиленно развивал розничное кредитование. Если в среднем по системе портфель кредитов физическим лицам вырос на 75%, то у Банка Москвы – почти в 2,5 раза до 36,6 млрд. руб. В результате доля розничных ссуд в кредитном портфеле банка увеличилась с 9,1% до 14,1%, а корпоративных – сократилась с 90,8% до 85,9%. И на 10 крупнейших заемщиков приходится уже не 17,1% кредитного портфеля, а 18,2%.

Оценить эффективность кредитования можно по объему просроченной задолженности. В целом объем просроченной задолженности филиала увеличился в 1,71 раза, что также совпадает с динамикой рынка в целом. Объем просроченной задолженности по выданным филиалом кредитам составила 1,42% от совокупного объема кредитного портфеля, при этом для портфеля юридических лиц этот показатель составляет – 1,21%, а вот по кредитам физических лиц – 2,63%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что банку надо совершенствовать систему риск-менеджмента.

Статьи по теме:

Виды кредитов, предоставляемых юридическим лицам банком
Порядок выдачи разовых (целевых) ссуд. Разовые кредиты - это кредиты, которые предоставляются заемщикам от случая к случаю на удовлетворение различных их потребностей. При этом каждая ссуда оформляется индивидуальным кредитным договором с указанием цели и суммы кредита, срока его возврата, процентн ...

Достоинства и недостатки электронных банковских услуг
С внедрением банками систем класса "Клиент-Банк" процесс осуществления операций юридических лиц с банковским счетом значительно упростился: бухгалтер предприятия, имеющего персональный компьютер с модемом, получил возможность работать с банковским счетом, не покидая стен своего кабинета. ...

Модели портфельного инвестирования
Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику своих действий и определить: 1) основные цели инвестирования (стратегический или портфельный его характер); 2) состав инвестиционного портфеля, приемлемые виды ценных бумаг; 3) качество бумаги, диверсификацию портфеля и т. д. На ра ...


Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru