Внедрение скоринг кредитования

12) контроля всех шагов рассмотрения заявки;

13) возможности вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

Рассмотрим более подробно эффективность скоринговой системы.

Для банков как при разработке собственных скоринговых систем, так и при покупке систем, предлагаемых на рынке, принципиально важно оценить эффективность скоринговой системы. Методология ее построения обусловливает вероятность ошибок, что и определяет, в конечном счете эффективность системы. Более точно эффективность скоринговой системы может быть оценена с позиции вероятности ошибок первого и второго рода:

– ошибка первого рода: кредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как некредитоспособный;

– ошибка второго рода: некредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как кредитоспособный.

Очевидно, что ошибки второго рода являются, наиболее, фатальными с точки зрения кредитного риска, а ошибки первого рода характеризуют упущенные рыночные возможности по кредитованию физических лиц. Соотношение этих ошибок может быть различным у различных скоринговых систем. При принятии решения о покупке или внедрении скоринговой системы (независимо от глубины и нестандартности теоретических обоснований методов, на которых она базируется) необходимо оценить эффективность последней. Обычно это осуществляется в два этапа:

1) На обучающей выборке проводится настройка скоринговой системы. Необходимо отметить, что при формировании обучающей выборки соотношение числа погашенных в срок и проблемных кредитов должно соответствовать реальному соотношению за последний период (год или полугодие).

2) На контрольной выборке (данные этой выборки не использовались при настройке системы скоринга) осуществляется оценка ошибок первого и второго рода.

По результатам второго этапа принимается решение о приемлемости скоринговой системы к внедрению исходя из требований, установленных банком для уровней ошибок первого и второго рода. Здесь встречаются ситуации, когда необходимо сравнивать текущий уровень просроченной задолженности с потенциальными возможностями, предоставляемыми скоринговой системой. Основная цель внедрения скоринга – снижение кредитных рисков. Схема использования скоринговой системы такова: по существующим в банке (без учета скоринговой системы) критериям осуществляется предварительный отбор заемщиков (первый шаг процедуры отбора). Затем заемщик подвергается оценке со стороны скоринговой системы (второй шаг процедуры отбора). По итогам обоих шагов процедуры отбора уровень просроченной задолженности в отобранном множестве потенциальных заемщиков, признанных кредитоспособными, можно рассчитать снижение доли проблемных кредитов в портфеле. При принятии решений необходимо оценить процент отказа в предоставлении кредита от числа обратившихся и прошедших первый шаг процедуры и взвесить приемлемые структуру распределения и уровни ошибок первого и второго рода. В общем случае для самых приближенных оценок может использоваться линейная функция полезности вида

U = S × (е0 - е2 × е0) - М × е1 × d, (3.1)

где S – объем кредитного портфеля;

e0 – уровень просроченной задолженности по портфелю до внедрении

скоринговой системы;

e1 – уровень ошибок первого рода;

e2 – уровень ошибок второго рода;

М – количество кредитов в портфеле;

d – объем доходов по одному погашенному в срок кредиту (в среднем по портфелю).

Смысл функции U состоит в том, чтобы оценить в денежном выражении баланс доходов (вследствие уменьшения доли просроченной задолженности) и потерь (вследствие отказа кредитоспособным заемщикам) от внедрения скоринговой системы. Значение функции U должно также анализироваться совместно с рассмотрением цен (затрат на разработку) и расходов на внедрение и актуализацию скоринговой системы. Конкретный вид и структура функции полезности будет выбираться каждым банком с учетом собственной рыночной стратегии и кредитной политики.

Затраты на приобретение и актуализацию скоринговой системы составят около 150 млн. р. Затраты на разработку нового программного обеспечения для внедрения системы скоринга в банке составят 50 млн. р.

Рассчитаем эффект от внедрения скоринговой системы на примере ОАО «Белгазпромбанк», исходя из того, что ошибки первого рода составят шесть %, а ошибки первого рода – четыре %, годовая прибыль от розничного кредитования – 14,2 млрд. р., прибыль с одного клиента – 2,156 млн. р., общее количество кредитов в портфеле – 41 673. Используем для расчета формулу (3.1)

U = 408 400 000 000 р. × (0,012 - 0,0006) - 41 673 × 0,04 × 2 156 000 р. = 1 061 880 480 р.

Таким образом, чистая прибыль составит 861 млн. р. (1 061 млн. р. – 200 млн. р.). Следовательно, можно сделать вывод об увеличении прибыли от розничного кредитования на 6,07 % (861 880 480 р. / 14 200 000 000 р. × 100).

Статьи по теме:

Сущность кредита и его принципы
Для характеристики сущности кредита необходимо рассмотреть специфику его внутренних свойств, отличающих его от других экономических категорий. В практической экономической деятельности кредит представляет собой передачу во временное пользование материальных ценностей в денежной или товарной форме. ...

Органы управления НБ, его организационная структура
НБ представляет собой единую централизованную систему, состоит из центрального аппарата и подведомственных ему учреждений. Национальный банк создает на территории Республики Беларусь на правах своих филиалов Главные управления (ГУ) и их отделения, действующие от имени НБ. Главные управления возглав ...

Глобальные финансово-экономические кризисы: причины и тенденции
Глубинной причиной кризиса стали дисбалансы в мировой экономике, связанные с избыточным потреблением в США. В последние годы население этой страны жило не по средствам, практически ничего не сберегая, а лишь потребляя заработанные средства (см. рис. 1). Значительная часть населения жила в кредит, п ...