Пути повышения эффективности ипотечного кредитования в РК

- деревья решений как вариант решения проблемы устранения недостатков скоринговой системы

Одним из вариантов решения вышепоставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи классификации. Задача классификации – это задача отнесения какого-либо объекта (потенциальный заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Пример дерева приведен на рисунок 19.

Рисунок 19. Пример дерева решений

Сущность этого метода заключается в следующем:

На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В нашем случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Подытожим проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:

- отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Отношения в данной сфере регулируются законом «О банках и банковской деятельности» и законом «О защите прав потребителей».

- отсутствие кредитной истории. Это дает массу возможностей недобросовестным заемщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках, без какой – либо проверки их предыдущих кредитных 'подвигов'.

- используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента.

Нет простого механизма возврата денег инвестору в случае несостоятельности заемщика. Стоимость таких ошибок очень велика: потеря основной суммы долга, судебные издержки, административные издержки, потерянное время и т.д.

Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке.

Статьи по теме:

Основы деятельности Центрального банка РФ
Центральный банк занимает особое место в экономике страны – это орган государственно-монопольного регулирования. Центральный банк – это правительственное агентство, которое наблюдает за банковской системой и отвечает: - за выпуск денег; - проведение денежной политики; - содержание депозитов, предст ...

Проблемы развития фондовых бирж в России и направления их совершенствования
История фондового рынка в Западной Европе и США насчитывает более чем три столетия. Организованный рынок ценных бумаг в России существует всего 10 лет. Организационно возрождение бирж было частично подготовлено системой аукционной торговли производственными ресурсами (1988-1989гг). Советская эконом ...

Совершенствование кредитной политики коммерческого банка
Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть кредитная оценка. Составление данного документа поможет кредитному инспектору систематизировать имеющиеся у него сведения и изложить их в сжатом и полном виде для представления ...