Кризисные явления в банковском секторе, их сущность, типы и формы

Финансы » Российская банковская система в условиях глобального кризиса » Кризисные явления в банковском секторе, их сущность, типы и формы

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Банки, как правило, предусматривают определенные потери в своем портфеле активов. Однако никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемы частному сектору, поскольку существует проблема асимметричных потоков информации. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки за счет заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитывают степень риска по каждой статье активов и создают соответствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь. Определение степени риска не возврата кредитов и принятие превентивных мер является обязательным условием нормального функционирования банков.

Представляется возможным выделить три типа банковских кризисов.

Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.), Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада.

Второй тип

банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен. Первоначально банковский кризис вызвал спад в 13% ВВП в 1982-1983 г.г. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского типа» не вылились в полномасштабную бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации экономики, что характерно для кризисов третьего типа.

Кроме трех основных типов банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления.

Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется как bank distress).

Открытая форма кризиса -

банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В современных условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам.

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками в силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта с банком, либо в результате обесценения банковских активов. При открытой форме кризиса несостоятельность выражается в прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков – наиболее явное проявление открытого системного кризиса.

Статьи по теме:

Показатели, используемые зарубежными банками в оценке кредитоспособности
В разных странах и разных банках используют разные методики анализа финансового положения клиента и его надёжности с точки зрения своевременного погашения долга банку. В практике американских банков ,как пишет Захорошко С., применяется “правило пяти си”., где критерии отбора клиентов обозначены сло ...

Страхование финансовых рисков в долевом строительстве
При инвестировании в строительство средства передаются на стадии, когда объект недвижимости не достроен, или строительство еще и не начиналось, объективно присутствует риск не получить обещанное в силу различных обстоятельств: остановки строительства из-за ошибок проектирования, отсутствия достаточ ...

Страхование как экономическая категория
Как экономическая категория страхование представляет систему экономических отношений, включающую совокупность форм и методов формирования целевых фондов денежных средств и их использование на возмещение ущерба при различных рисках, а также на оказание помощи застрахованным лицам при наступлении опр ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru