Основы теории риск-менеджмента в коммерческом банке

Так, неуверенность может формироваться целым рядом сфер, концентрирующих как факторы, так и последствия рисков. Это:

– агрессивные факторы, окружающей среды (соответственно среды рассматриваются как более или менее подвижные, взаимосвязанные, неопределенные);

– особенности управляемого или наблюдаемого процесса (предполагается, что процессы могут быть более или менее стабильны, стандартны, сложны, многовариантны, более или менее информационно обеспечены);

– специфика объектов управления (сферы их деятельности, организационные структуры, политика, корпоративная культура и иные характеристики могут значительно различаться по стабильности, адекватности, агрессивности);

– отличительные характеристики субъектов управления.

Информированность о многообразии этих причин неуверенности, а соответственно и риска, включение их как базовых составляющих в систему управления рисками является основным условием эффективного риск-менеджмента.

Итак, риск-менеджмент – понятие очень широкое, охватывающее самые различные проблемы, связанные практически со всеми направлениями и аспектами управления. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.[5]

Риски могут проецироваться либо на самом процессе, либо на его результате, поэтому можно выделить две стороны риска. Первая – это так называемая факторная сторона риска, связанная с отклонениями управляемого или наблюдаемого процесса от предполагаемого сценария его развития. Вторая трактуется как результативная сторона риска и приводит к несовпадению планируемых и реальных результатов процесса, выходных и ожидаемых параметров и состояния объекта управления.

Разделение единого процесса формирования риска на факторную и результативную стороны, на первый взгляд, достаточно редкое, эксклюзивное явление имеет в основном не практическую, а теоретическую ценность. Но такие утверждения и убеждения – результат скорее политических приоритетов теоретических построений, чем итог анализа практических ситуаций. Детальное выполнение запланированного сценария – редчайшее явление в технических, социальных и экономических процессах. Но оперативное вмешательство менеджмента, корректирующее отклонения или компенсирующее воздействие факторов окружающей среды, в большинстве случаев разрывает, преобразовывает взаимосвязь между факторной и результативной сторонами риска. В реальности результативная сторона риска почти всегда формируется на базе его факторной стороны. Но факторная сторона риска не во всех случаях приводит к образованию результативной стороны. Таким образом, можно сделать два вывода относительно менеджмента рисков.

1. Методы и приемы управления факторной и результативной сторонами риска значительно различаются методиками, финансированием и организацией, хотя и не исключены отдельные совмещения.

2. Методы и принципы управления факторной и результативной сторонами риска находятся в определенной иерархии с точки зрения их важности, значения, качества. Естественно, что приемы управления факторной стороной, предупреждающие потери, играют в риск-менеджменте ведущую роль по сравнению с компенсирующими уже нанесенные убытки инструментами управления результативной стороной. Они в риск-менеджменте играют роль «второго эшелона», включаясь, когда «защитные порядки» факторной стороны «прорваны»

Управление банковскими рисками – специальный вид менеджерской деятельности, нацеленный на смягчение воздействия риска на результаты работы банка. Работа менеджера по рискам нацелена на защиту банка от рисков, угрожающих его доходам, и обеспечивает решение главной задачи банковского менеджмента – выбор из альтернативных возможностей оптимального варианта.

Под политикой риска обычно имеют в виду совокупность мероприятий, целью которых является реальное снижение опасности принятия неправильных решений и сокращение потенциальных негативных последствий. Менеджер по рискам обеспечивает безопасность кредитного учреждения. Его работа идет по следующим направлениям:

– оценка возможных источников опасности;

– определение вероятности неблагоприятного события и оценка возможных потерь;

– снижение риска посредством применения мер по его минимизации.

Статьи по теме:

Ведение счетов кредитной организацией
Операции по расчетным (текущим) счетам регулируются зако­нодательством и правилами банка и производятся по расчетно-денежным документам установленных форм. Владелец счета обя­зан соблюдать законодательство и правила Центробанка России об операциях по расчетным, текущим счетам. По расчетному (те­кущ ...

Совершенствование практики кредитования в банке
Проведенный анализ показал, что в исследуемом банке кредитование является основой роста дохода банков. Рост активов связан с ростом кредитного портфеля банка. Портфель достаточно диверсифицирован, в динамике наблюдается рост портфеля в целом и рост его составляющих, что говорит о правильной кредитн ...

Основания отказа в государственной регистрации и выдаче лицензии кредитной организации
Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций допускается только по следующим основаниям: 1) несоответствие кандидатов, предлагаемых на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, и его з ...