Анализ портфеля депозитов физических лиц ОАО «Сбербанк России»

Рисунок 11 – Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах в зависимости от сроков размещения, млрд руб.

Дополнительно для формулировки окончательного вывода по анализу депозитов по срокам, целесообразно рассчитывать следующие показатели:

1) коэффициент срочности структуры депозитов (d в Д), который рассчитывается по формуле:

d в Д = Дс/Д, (1)

где Дс – объем срочных депозитов, млрд руб.;

Д – общий объем депозитов, млрд руб.

По состоянию на 01.01.2010 d в Д = 3205,9/3237,0 = 0,99 или 99%

По состоянию на 01.01.2012 d в Д = 4577,0/4617,2 = 0,99 или 99%

Высокий показатель срочности структуры депозитов характеризует степень постоянства и стабильности ресурсной базы.

В целом рост доли срочных депозитов в общей сумме депозитов банка должен оцениваться положительно, т.к. срочные депозиты как наиболее стабильная составляющая депозитного портфеля обеспечивает на приемлемом уровне и позволяет повышать ликвидность банка и проводить операции по размещению ресурсов на более длительные сроки.

2) доля срочных депозитов в общей сумме пассивов, рассчитывается по формуле:

d = Дс/П, (2)

где Дс – объем срочных депозитов, млрд руб.;

П – общий объем пассивов, млрд руб.

По состоянию на 01.01.2010 d = 3205,9/8523,2 = 0,38 или 38%

По состоянию на 01.01.2012 d = 4577,0/10419,4 = 0,44 или 44%

Рекомендуемый уровень данного показателя – не менее 50%. В данном случае он составляет 44% на 01.01.2012г. И мы видим отрицательную динамику данного показателя за последние пять лет.

3) коэффициент структуры обязательств (Ксо), рассчитывается по формуле:

Ксо = Дв/Дс, (3)

где Дв – объем вкладов до востребования, млрд руб.;

Дс – объем срочных депозитов, млрд руб.

По состоянию на 01.01.2010 Ксо = 31,1/3237,0 = 0,009 или 0,9%

По состоянию на 01.01.2012 Ксо = 40,1/4577,0 = 0,008 или 0,8%

Показатель характеризует стабильность финансовых ресурсов банка. Чем ниже значение показателя, тем меньше относительная потребность банка в ликвидных активах, обусловленная структурой обязательств. Из проведенных расчетов видно, что данный показатель стремится к нулю.

Итак, на основании проведенного анализа видно, что физические лица охотно размещают свои денежные сбережения в разнообразные виды депозитов, предлагаемые ОАО «Сбербанк России». В портфеле депозитов физических лиц преобладают вклады в национальной валюте. Различие между депозитами в иностранной и национальной валютах весьма значительно – по состоянию на 01.01.2010 г. удельный вес вкладов в рублях составлял 84,2%, а на 01.01.2012 г. они составили 87,6 % Данная тенденция свидетельствует об улучшении условий хранения рублевых денежных средств (повышенной доходностью по сравнению с депозитами в иностранной валюте). Не смотря на незначительную долю удельного веса в структуре средств физических лиц вкладов в иностранной валюте, они так же являются привлекательным видом сбережения денежных средств для населения, о чем свидетельствует постепенное увеличение в денежном выражении вкладов в иностранной валюте за исследуемый период (более 41 млрд руб.), а также их доли в депозитном портфеле (на 3,4%).

Из анализа состава и структуры вкладов (депозитов) физических лиц видно, что их основная доля приходится на срочные депозиты. Вклады до востребования занимают небольшой удельный вес в структуре ресурсов банка и их доля, за анализируемый период, постепенно сокращается. Несмотря на это, данный вид депозитов имеет устойчивый положительный темп прироста. Такая ситуация обусловлена расширением заключения договоров с новыми клиентами по выплате заработной платы через вкладные счета, что значительно снижает стоимость привлекаемых от населения ресурсов.

Проведен анализ депозитного портфеля по вкладам физических лиц по срочности вложений. Самыми популярными за анализируемый период были вклады со сроком хранения от 1 года до 3 лет, что объясняется снижением темпов инфляции, стабилизацией курса рубля, повышением доверия населения к национальной банковской системе (наличие системы страхования вкладов) и предоставления более выгодных условий размещения долгосрочных вложений.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в целом портфель депозитов физических лиц ОАО «Сбербанк России» весьма разнообразен по составу и является надежным источником. Но показатель доли срочных депозитов в составе пассивов имеет значение ниже рекомендуемого и, тем более, имеет тенденцию снижения, что приводит к удорожанию средств для обеспечения активных операций банка. Ресурсная база, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Сами масштабы деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и размеры доходов, которые он получает, жестко зависят от размеров тех ресурсов, которые банк приобретает на рынке различных ресурсов и, в частности, депозитных.

Статьи по теме:

Особенности организации медицинского страхования в России в условиях социально-экономических реформ
В начале 90-х годов российское здравоохранение встало перед необходимостью коренных преобразований во всех сферах деятельности. В основу этих преобразований лег принцип перехода к системе медицинского страхования. Смысл введения системы медицинского страхования в России в новых экономических услови ...

Сущность валютной политики: цели, функции
Направление и формы валютной политики, проводимой центральным банком, зависят от внутриэкономического положения данной страны и ее места в мировом хозяйстве.Центральный банк обычно использует две основные формы валютной политики: дисконтную и девизную.Дисконтная (учетная) политика проводится не тол ...

Преддверие кризиса 2005 - 2008 годы
Практически все негативные стороны присутствовали и в последующие годы, а в дополнение объемы внешних заимствований возросли еще больше. Количественные и структурные ограничения, существовавшие в российской банковской системе, негативно сказались на темпах роста кредитов реальному сектору. Правда, ...