Анализ портфеля депозитов физических лиц ОАО «Сбербанк России»

Финансы » Система страхования вкладов физических лиц в России » Анализ портфеля депозитов физических лиц ОАО «Сбербанк России»

Страница 1

Анализ портфеля депозитов физических лиц следует начинать с определения и анализа общей его величины и нахождения доли в пассивах. Как видно на Рис. 4, доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах Сбербанка является основной. Что является положительным фактором для качества пассивов банка, поскольку депозиты это значимая ресурсная база для обеспечения активных операций банка. За последние три года доля вкладов населения в пассивах в среднем составляла 53,4%. В 2010гг. доля средств физических лиц в пассивах банков выросла на 3,1 процентных пункта с 51,9% до 55,0%, в основном за счет притока средств во вклады и снижения средств банков, в том числе Банка России. А в 2011году наблюдается очередное уменьшение доли депозитов физических средств до 53,4%, при увеличении доли средств ЦБ РФ и других кредитных организаций.

Рисунок 4 - Структура банковских пассивов в 2010-2012 гг. (на начало года), %

Далее следует провести анализ депозитного портфеля по вкладам физических лиц по срочности вложений. Такой анализ позволяет выявить особенности депозитной политики банка и определить в общем виде примерные сроки размещения ресурсов банка. В частности, результаты анализа позволяют сделать вывод о привлечении ресурсов с точки зрения их стоимости («дорогие» / «дешевые»): срочные депозиты значительно дороже остатков средств на счетах до востребования. Тем не менее, следует отметить, что средства в депозитах до востребования - это не только наиболее дешевый, но и самый непредсказуемый инструмент, поэтому высокая их доля в мобилизуемых средствах ослабляет ликвидность банка. В мировой практике оптимальный уровень этой доли привлеченных средств определяется обычно в пределах 30%.

Депозитный портфель по вкладам физических лиц по срочности вложений ОАО «Сбербанка России» разделяется на вклады в национальной валюте и на вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах. Его динамика и остатки по вкладам в период 2010-2012 гг. (на начало года) вынесены в отдельные таблицы в Прил. Б (в национальной валюте) и Прил. В (в иностранной валюте и драгоценных металлах). Средняя доля рублевых вкладов за последние три года составила 86,2% от общих остатков по вкладам, а в иностранной валюте и драгоценных металлах, соответственно, 13,8%. Это соотношение является практически неизменным для последних двух лет, как видно на Рис. 5. Резкое изменение пропорции объема вкладов в национальной валюте и вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах произошло в 2010 году. Рублевые вклады тогда составили 87,7% от депозитного портфеля, что на 4,3 процентных пункта больше, чем в предшествующем году. Это связано с оттоком вкладов в иностранной валюте и драгоценных мелаллов.

Рисунок 5 - Структура вкладов физических лиц в зависимости от валюты размещения в 2010-2012 гг. (на начало года), %

На 01.01.2010 года на рублевых вкладах Сбербанка России было размещено около 2698,6 млрд руб. Как видно из таблицы в Прил. Б и Рис. 6, наибольший удельный вес в общей сумме остатков вкладов на 01.01.2010 г. составляют срочные вклады на срок от 1 года до 3 лет (77,8%), на срок свыше 3 лет (11,11%) и на срок от 181 дня до 1 года (7,16%), а наименьший – срочные вклады до 30 дней (0,07%), это значит, что наиболее выгодными для населения являются депозиты с большим сроком хранения и повышенной процентной ставкой, а менее привлекательными являются депозиты с маленьким сроком хранения и более низкой процентной ставкой. Стоит отметить, что желание клиента сохранить свои средства и при этом получить от хранения в банке прибыль в виде процента зависит от располагаемой суммы. Как правило, чем больше сумма средств, тем больше срок хранения для нее выбирает клиент. И, соответственно, небольшие суммы, которые могут потребоваться клиенту в ближайшее время, размещаются на меньший срок хранения, что мы и наблюдаем с депозитами на срок до 30 дней.

Рисунок 6 – Структура вкладов физических лиц в национальной валюте в зависимости от сроков размещения на 01.01.2010 г., %

Если рассматривать остатки по вкладам в иностранной валюте и драгоценных металлах за аналогичный период (Прил. В), которые составили 538,4 млрд руб., то можно увидеть, что наблюдалась картина подобная рублевым вкладам. Только, основная доля вкладов приходилась на депозиты со сроком хранения от 1 года до 3 лет (77,1%) и от 181 дня до 1 года (13,24%), а наименьшая также – на депозиты до 30 дней (0,12%) (см. Рис. 7). Данную ситуацию можно прокомментировать следующим образом, вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах на большие сроки клиенты опасаются открывать из-за неустойчивости мировой экономики и необходимости отслеживать курсы валют.

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Правовые аспекты работы платежных систем в сети интернет
Платежные системы существующие в сети Интернет, являются одной из важнейших составных частей электронной коммерции. Их нормальная работа - гарантия роста и дальнейшего развития всей электронной коммерции в целом. С правовой точки зрения сетевые платежные системы представляют собой особую форму безн ...

Свопы, виды свопов
Своп - производный финансовый инструмент, соглашение, позволяющее временно обменять одни активы или обязательства на другие активы или обязательства. Используется для улучшения структуры активов и обязательств, снижения рисков, получения прибыли. Своп состоит из двух частей: - первая часть — когда ...

Современное состояние банковского сектора РФ с 2002 года по 2010 год
Динамика развития банковского сектора России за последние восемь лет, 2002–2010 гг., свидетельствует о стремительном его развитии. Основные макроэкономические показатели (совокупные активы, кредиты и прочие размещенные средства, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, вклады ф ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru