Зарубежный опыт в оценке кредитоспособности кредитополучателей

Статистические модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные факторы – финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количественному значению аспекты деятельности клиента, например, отраслевые особенности, кредитную историю.

Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Также банк может установить максимальное количество баллов для оценки качественных параметров, ограничивая тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рейтинга. По оценкам Базельского комитета, около 20% банков используют данную модель при анализе кредитоспособности крупных предприятий.

Модели непосредственно экспертной оценки используются 50% банков при определении кредитоспособности крупных и средних кредитополучателей. При такой оценке определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируются индивидуально по каждому клиенту.

Тем не менее, в некоторых случаях на начальном этапе оценки используются именно статистические модели, задавая направление и границы дальнейшего анализа. По данным Федеральной резервной системы США, в 1995г. большая часть американских банков не имела детального описания процедуры присвоения кредитного рейтинга – этот процесс представлял собой субъективное мнение кредитного работника.

Влияние человеческого фактора имеет большое значение при определении надежности и достоверности кредитного рейтинга. Изучение возможных мотивов и заинтересованности в искажении результатов оценки позволяет учесть отклонения от реальности. Так, в случае определения размеров вознаграждения сотрудникам, заключающим кредитные договоры, в зависимости от класса кредитоспособности может иметь место искусственное повышение рейтинга. Похожая ситуация может сложиться при определении лимитов кредитования и стоимости размещаемых средств на основе значения кредитного рейтинга [21, c. 88].

В разделе 2.2 и 2.3 были рассмотрены основные методики определения кредитоспособности кредитополучателей, зарубежный опыт и, на мой взгляд, с развитием кредитования физических лиц, большинство банков разработают свои собственные программы для оценки кредитоспособности клиентов на основе балльной системы, так как эта система является наиболее наглядной, а применение компьютерной программы позволит сэкономить труд и время кредитных работников.

Основным вопросом, стоящим перед банками при оценке кредитоспособности физического лица, остается определение реального уровня дохода кредитополучателя и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение кредитополучателями уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка. Однако самый лучший и одновременно самый сложный способ решения данной проблемы – это общая стабилизация экономики в стране.

Рассмотрев общие принципы анализа кредитоспособности кредитополучателей далее будет рассмотрен детальный анализ кредитоспособности физических лиц, который используется ОАО «АСБ Беларусбанк».

Статьи по теме:

Кредитно-денежная политика: цели и задачи
Согласно Словарю терминов Самуэльсона, Нордхауса «кредитно-денежная политика – мероприятия центрального банка в плане контроля над денежной массой, процентными ставками и условиями кредита». Задача кредитно-денежной политики состоит в том, чтобы изменения в денежном предложении соответствовали осно ...

Добровольное социальное страхование
Добровольное социальное страхование, как дополнительное социальное страхование, призвано обеспечить более полную и своевременную защиту от социальных страховых рисков. Этот вид страхования имеет договорную основу и регулируется преимущественно нормами гражданского права. Договор страхования может з ...

Возврат ссуды клиентом-заемщиком и уплата по ней процентов
Погашение (возврат) размещенных банком денежных средств и уплата процентов по ним осуществляются путем: · списания денежных средств с банковского счета клиента-заемщика по его платежному поручению; · списания денежных средств в порядке очередности, установленной законодательством, с банковского сче ...