Зарубежный опыт в оценке кредитоспособности кредитополучателей

Финансы » Оценка кредитоспособности физических лиц » Зарубежный опыт в оценке кредитоспособности кредитополучателей

Страница 3

Статистические модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные факторы – финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количественному значению аспекты деятельности клиента, например, отраслевые особенности, кредитную историю.

Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Также банк может установить максимальное количество баллов для оценки качественных параметров, ограничивая тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рейтинга. По оценкам Базельского комитета, около 20% банков используют данную модель при анализе кредитоспособности крупных предприятий.

Модели непосредственно экспертной оценки используются 50% банков при определении кредитоспособности крупных и средних кредитополучателей. При такой оценке определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируются индивидуально по каждому клиенту.

Тем не менее, в некоторых случаях на начальном этапе оценки используются именно статистические модели, задавая направление и границы дальнейшего анализа. По данным Федеральной резервной системы США, в 1995г. большая часть американских банков не имела детального описания процедуры присвоения кредитного рейтинга – этот процесс представлял собой субъективное мнение кредитного работника.

Влияние человеческого фактора имеет большое значение при определении надежности и достоверности кредитного рейтинга. Изучение возможных мотивов и заинтересованности в искажении результатов оценки позволяет учесть отклонения от реальности. Так, в случае определения размеров вознаграждения сотрудникам, заключающим кредитные договоры, в зависимости от класса кредитоспособности может иметь место искусственное повышение рейтинга. Похожая ситуация может сложиться при определении лимитов кредитования и стоимости размещаемых средств на основе значения кредитного рейтинга [21, c. 88].

В разделе 2.2 и 2.3 были рассмотрены основные методики определения кредитоспособности кредитополучателей, зарубежный опыт и, на мой взгляд, с развитием кредитования физических лиц, большинство банков разработают свои собственные программы для оценки кредитоспособности клиентов на основе балльной системы, так как эта система является наиболее наглядной, а применение компьютерной программы позволит сэкономить труд и время кредитных работников.

Основным вопросом, стоящим перед банками при оценке кредитоспособности физического лица, остается определение реального уровня дохода кредитополучателя и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение кредитополучателями уровня своих доходов, а также возможность потери источника получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что увеличивает кредитный риск банка. Однако самый лучший и одновременно самый сложный способ решения данной проблемы – это общая стабилизация экономики в стране.

Рассмотрев общие принципы анализа кредитоспособности кредитополучателей далее будет рассмотрен детальный анализ кредитоспособности физических лиц, который используется ОАО «АСБ Беларусбанк».

Страницы: 1 2 3 

Статьи по теме:

Роль банков в кредитной системе
Кредитная система в РФ состоит из трёх уровней: первый представлен Центральным Банком, второй – коммерческими, сберегательными, ипотечными, специализированными банками: а третий – специализированными небанковскими кредитно-финансовыми институтами. Банки, имеющие право выпуска кредитных денег в форм ...

Открытие и ведение операций по расчетным и текущим счетам
Расчетные, текущие счета открываются юридическим лицам независимо от форм собственности, а также гражданам и физиче­ским лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Для оформления открытия счетов всех видов в кредитную ор­ганизацию предоставляются следующие документы: заявление на открыт ...

Способы снижения степени риска
Деятельность предприятия, так или иначе, связана с риском. Задачей руководства предприятия является снижение степени риска. Для этого используются различные способы: диверсификация, страхование, лимитирование, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, распределение риска, получени ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru