Зарубежный опыт в оценке кредитоспособности кредитополучателей

Финансы » Оценка кредитоспособности физических лиц » Зарубежный опыт в оценке кредитоспособности кредитополучателей

Страница 2

2) уменьшение расходов (платы) за поиск информации, которую бы банки взимали со своих клиентов, что обуславливает снижение цены кредитов. Обмен информацией между кредиторами стимулирует рост банковских кредитов по отношению к ВВП примерно на 20% и повышает эффективность финансового посредничества банками, что выгодно всем субъектам рынка и государству;

3) для региона (страны) – это формирование положительного имиджа за счет повышения степени транспарентности кредитополучателей, включающей достоверность, своевременность и полноту раскрытия информации; благоприятный инвестиционный климат [20, c. 94].

Во многих странах на пути развития кредитных бюро, связанных с кредитными историями физических лиц, стояла проблема защиты частной информации о потенциальных кредитополучателях.

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы белорусских банкиров.

В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности кредитополучателей. Причинами такого многообразия являются:

1) различная степень доверия к количественным (т.е. поддающимся измерению) и качественным (т.е. поддающимся измерению с большим трудом, с высокой степенью допустимости) способам оценки факторов кредитоспособности;

2) особенности индивидуальной культуры кредитования (кредитной культуры) и исторически сложившейся практики оценки кредитоспособности;

3) использование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска, сопровождающееся пристальным вниманием к отдельным инструментам;

4) многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспособности, которое приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание при присвоении кредитного рейтинга;

5) результат оценки кредитоспособности кредитополучателя, принимающий различные формы,

6) некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых коэффициентов, другие – присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.

Как сказано ранее, основным показателем кредитоспособности кредитополучателя является его кредитный рейтинг. При присвоении кредитного рейтинга банки ранжируют кредитополучателей по различным классам. По оценке Базельского комитета, банки в среднем используют 10 различных классов оценки кредитоспособности, включая так называемые промежуточные классы, обозначающиеся знаками «плюс»/« минус». Во многом это объясняется стремлением банков привести внутреннюю систему ранжирования в соответствие с системами, используемыми ведущими рейтинговыми агентствами. Необходимое количество классов определяется банком самостоятельно, исходя из собственной необходимости и целей присвоения кредитного рейтинга. Так, в случае если кредитный рейтинг используется исключительно для мониторинга финансового состояния кредитополучателя и прогноза качества кредитного портфеля, может использоваться небольшое количество классов. Увеличение классов рейтинга характерно для банков, рассчитывающих рентабельность и уровень кредитного риска в зависимости от кредитного рейтинга [18, c. 33].

Также существуют классы рейтинговой оценки, которые характеризуют дефолтное (преддефолтное) состояние кредитополучателя. Эти классы в мировой банковской практике получили название «непроходные». По мнению Австралийского регулирующего органа пруденциального надзора, APRA, большая часть австралийских банков использует 2–4 «непроходных» и 5–10 «проходных» рейтинговых классов.

Согласно мировому опыту различают три основных способа моделирования уровня кредитоспособности заемщика:

1) модели, основанные на статистических моделях (методах) оценки;

2) модели ограниченной экспертной оценки;

3) модели непосредственно экспертной оценки.

Такие различия обусловлены приоритетностью использования количественных (расчет финансовых коэффициентов) и качественных (личные мнения банковских специалистов) способов анализа. На практике различия между моделями несколько нивелируются, что объясняется одновременным применением этих методов. Так, информация, используемая при статистических методах анализа, первоначально обрабатывается банковскими работниками, поэтому носит на себе некоторый отпечаток субъективизма. Наблюдаются отличия и в оценках того, какие факторы являются качественными, а какие – количественными. Например, в некоторых случаях такие качественные факторы, как кредитная история, качество менеджмента клиента, отраслевые особенности или географическое местоположение, получали количественную оценку в баллах и в дальнейшем использовались в количественных расчетах [21, c. 231].

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

Коммерческий банк – основное звено банковской системы
Коммерческие банки представляют второй уровень банковской системы. Современные коммерческие банки — кредитные учреждения универсального типа, осуществляющие на договорных условиях кредитно-расчетное и другое банковское обслуживание юридических и физических лиц посредством совершения операций и оказ ...

Управление системой социального страхования
Обязательное социальное страхование проводит страховщики, создаваемые Правительством РФ, в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Средства обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью. Страховщики о ...

Проблемы оценки кредитоспособности
От результатов анализа кредитоспособности заемщика зависит, состоятся ли кредитные взаимоотношения, если да, то какими будут условия кредитного договора и формы обеспечения возвратности кредита и др. При безусловной важности анализа кредитоспособности заемщика существует ряд причин, значительно сни ...


Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru