Кредитная политика банка и пути повышения ее эффективности

Финансы » Кредитные операции банков » Кредитная политика банка и пути повышения ее эффективности

Страница 2

Низкая степень риска – бизнес более 2-х лет, стабильные финансовые потоки.

Умеренная степень риска – бизнес менее двух лет, значительные колебания финансовых потоков или бизнес менее года, стабильные финансовые потоки.

Высокая степень риска – бизнес менее года, нестабильные финансовые потоки.

Недопустимый риск – бизнес менее 6 месяцев, либо финансовые потоки неуклонно сокращаются.

Обеспеченность собственными оборотными средствами и устойчивыми пассивами.

Низкая степень риска – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 70% потребности в оборотных средствах.

Умеренная степень риска – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 50% потребности в оборотных средствах.

Высокая степень – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают не менее 30% потребности в оборотных средствах.

Недопустимый риск – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают менее 30% потребности в оборотных средствах.

Ликвидность обеспечения.

Низкая степень риска – залог может быть реализован на организационных торгах, либо может являться предметом массового спроса.

Умеренная степень риска – существует не менее двух потенциальных покупателей на предмет залога.

Высокая степень риска – залог труднореализуем.

Недопустимый риск – ликвидность залога не определена.

Достаточность обеспечения.

Низкая степень риска – обеспечения достаточно для покрытия суммы основного долга, процентов по ссуде за весь период действия кредитного договора, покрытия издержек, связанных с реализацией залоговых прав.

Умеренная степень риска – обеспечения достаточно для покрытия суммы основного долга.

Высокая степень риска – обеспечение покрывает 50% от суммы основного долга.

Недопустимый риск – сумма обеспечения меньше 50% суммы основного долга.

Каждому показателю присваивается определенный уровень риска, оцениваемый в процентах, согласно таблице:

Таблица 3.2. Значения различных уровней риска

Уровень риска

Процент кредитного риска

Низкий

1–5%

Умеренный

5–10%

Высокий

10 -50%

Недопустимый

50–100%

Поскольку эти показатели равнозначны, то уровнем кредитного риска будет их среднеарифметическое.

Количественная оценка – это присвоение количественного параметра качественному с целью определения предела потерь по операции и включения процесса управления рисками в бизнес-планирование. Количественный метод можно проиллюстрировать на примере инструкции Центрального Банка РФ №62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам». В этом документа увязаны группы кредитного риска с размерами возможных потерь. Такой метод имеет два преимущества:

1. Риск оценивается количественно и можно обосновать размеры резервов для его покрытия.

2. Оценка в рублях – сопоставимая база для всех видов риска. Возможность суммирования всех видов рисков позволяет определить «предел потерь» – один из элементов стратегии банка.

Чрезвычайно важно правильно определить количественные параметры, поскольку именно они должны оказать самое прямое влияние на структуру оборотных средств в процессе планирования. Если качественная оценка дает достаточно широкие границы показателя, то в количественной оценке границы конкретны. Количественный показатель определяется путем увеличения уровня кредитного риска на размер кредита. Полученная сумма может формировать резерв на возможные потери по данному виду операций.

Отметим также, что в мировой практике при оценке риска кредитования используется метод скоринг-систем.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель; чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии – нет.

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Понятие, предмет и метод банковского права
Понятие «банковское право» появилось вместе с объективными процессами, связанными с усложнением банковской деятельности и правового регулирования данной группы общественных отношений. До сих пор рассматриваемое понятие вызывает многочисленные споры по поводу сущности банковского права, его природы ...

Количественный анализ кредитоспособности заемщика
Кредитные операции банка среди прочих активных операций являются не только самыми распространенными, но и самыми рисковыми. Они подвержены многочисленным и разнообразным факторам риска, которые могут привести к непогашению кредита, утрате как привлеченных, так и собственных средств банка, его банкр ...

Возникновение и развитие банков. Сущность банков
Банки — это огромное достижение цивилизации. Сегодня они представляют собой специализированные организации, которые аккумулируют временно свободные денежные средства юридиче­ских лиц и населения, предоставляют их во временное пользование в виде кредитов, оказывают посреднические услуги во взаимных ...


Разделы сайта

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru