Проблемные аспекты в управлении рисками

Финансы » Оценка кредитоспособности заёмщика » Проблемные аспекты в управлении рисками

Страница 2

К основным средствам (методам) управления кредитными рисками можно отнести:

- использование принципа взвешивания рисков;

- учет внешних рисков (отраслевого, регионального, страхового);

- осуществление систематического анализа финансового состояния клиента банка, его платежеспособности, кредитоспособности, рейтинга и т.д.;

- применение разделения рисков, рефинансирования кредитов;

-проведение политики диверсификации (широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объема операций банка);

- выдачу крупных кредитов только на консорциальной основе (разделение рисков по межбанковским соглашениям);

- использование плавающих процентных ставок;

- страхование кредитов;

- введение залогового права;

- применение реальных персональных и «мнимых» гарантий.

Перечисленные и иные распространенные в банковской практике средства управления рисками позволяют банкам не подвергать себя опасности непредусмотренных потерь. Для минимизации кредитного риска в АО «Цесна Банк» мы предлагаем различные методы и способы защиты от кредитных рисков. Такими методами являются:

1. диверсификация портфеля банковских ссуд;

2. страхование;

3. создание провизий (резервов);

4. залог и обеспечение кредита;

5. анализ кредитоспособности.

Диверсификация портфеля банковских ссуд означает уменьшение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику, путем установления «потолка» кредитования, который ведет к рассредоточению риска. Основное требование диверсификации – это то, что все предоставляемые кредиты не должны превышать определенный процент банковского капитала, независимо от того, одному лицу или целой группе лиц они выданы. Диверсификация состоит из двух частей:

- индивидуальной величины риска (для отдельного получателя кредита), она может быть больше 40% собственного капитала банка, что позволяет избежать зависимости АО «Цесна Банк» от банкротства одного заемщика;

- суммы индивидуальных величин риска, превышающих каждая 15% собственных фондов банка, должна быть меньше величины собственного капитала, умноженного на 8.

Следующим методом защиты от кредитных рисков является страхование кредитных рисков, которое предполагает передачу рисков невозврата кредита организациям, занимающимся страхованием.

Страхование кредитов относится к страхованию ответственности. Объектом страхования являются коммерческие кредиты, предоставленные покупателю, банковские ссуды, обязательства и поручительства по кредиту и т.д. Страхование кредитных рисков защищает АО «Цесна Банк» на случай неплатежеспособности должника или неуплаты долга по различным причинам. По своей сути страхование кредитных рисков позволяет уменьшить или устранить кредитный риск.

Для уменьшения степени риска применяется резервирование, т.е. создание провизий. Создание резерва на покрытие неплатежей по кредитам представляет собой один из способов управления кредитными рисками, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении инвестиционного проекта.

Одним из классических способов минимизации кредитных рисков является внесение заемщиком залога, т.е. обеспечения. Нынешняя система предоставления кредитов основывается на возможности реализации залогового права, наличии различных типов гарантий и поручительств третьих сторон. Эти и другие формы обеспечения кредита обеспечивают надежность кредитной сделки, возможность возврата кредита в случае нарушения принципов кредитования. В то же время банк может уменьшить риск неплатежа, потребовав у клиента передачи ему части имущества в качестве гарантии своевременного погашения ссуды. Если бы не было института обеспечения займов с правом продажи заложенной собственности должника для покрытия убытков от непогашения кредита, банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процентных ставок.

Страницы: 1 2 3

Статьи по теме:

История и динамика золотовалютных запасов России
До революции Россия располагала значительными запасами золота. За период с 1886 по 1914 г. золотой запас России вырос в пять с лишним раз и оценивался в I млрд. 695 млн. руб. В то время по стоимости это были крупнейшие запасы золота в Европе. Они в полтора раза превышали золотые запасы «Банка Англи ...

Характеристика деятельности Банка России: история, цели, задачи
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчётный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался Государственный банк РСФСР. 2 декабря 1990 г. Верховным Советом РСФСР был принят Закон о Централ ...

Понятие, цели и принципы системы страхования банковских вкладов
Государство в первую очередь заинтересовано в стабильном экономическом росте, одним из условий которого является мобилизация внутренних ресурсов и, прежде всего, вовлечение сбережений населения в инвестиционный процесс. Для решения этих целей создана Система страхования вкладов населения. Для того ...


Разделы сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.morebanks.ru