Проблемные аспекты в управлении рисками

К основным средствам (методам) управления кредитными рисками можно отнести:

- использование принципа взвешивания рисков;

- учет внешних рисков (отраслевого, регионального, страхового);

- осуществление систематического анализа финансового состояния клиента банка, его платежеспособности, кредитоспособности, рейтинга и т.д.;

- применение разделения рисков, рефинансирования кредитов;

-проведение политики диверсификации (широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объема операций банка);

- выдачу крупных кредитов только на консорциальной основе (разделение рисков по межбанковским соглашениям);

- использование плавающих процентных ставок;

- страхование кредитов;

- введение залогового права;

- применение реальных персональных и «мнимых» гарантий.

Перечисленные и иные распространенные в банковской практике средства управления рисками позволяют банкам не подвергать себя опасности непредусмотренных потерь. Для минимизации кредитного риска в АО «Цесна Банк» мы предлагаем различные методы и способы защиты от кредитных рисков. Такими методами являются:

1. диверсификация портфеля банковских ссуд;

2. страхование;

3. создание провизий (резервов);

4. залог и обеспечение кредита;

5. анализ кредитоспособности.

Диверсификация портфеля банковских ссуд означает уменьшение размеров кредитов, выдаваемых одному заемщику, путем установления «потолка» кредитования, который ведет к рассредоточению риска. Основное требование диверсификации – это то, что все предоставляемые кредиты не должны превышать определенный процент банковского капитала, независимо от того, одному лицу или целой группе лиц они выданы. Диверсификация состоит из двух частей:

- индивидуальной величины риска (для отдельного получателя кредита), она может быть больше 40% собственного капитала банка, что позволяет избежать зависимости АО «Цесна Банк» от банкротства одного заемщика;

- суммы индивидуальных величин риска, превышающих каждая 15% собственных фондов банка, должна быть меньше величины собственного капитала, умноженного на 8.

Следующим методом защиты от кредитных рисков является страхование кредитных рисков, которое предполагает передачу рисков невозврата кредита организациям, занимающимся страхованием.

Страхование кредитов относится к страхованию ответственности. Объектом страхования являются коммерческие кредиты, предоставленные покупателю, банковские ссуды, обязательства и поручительства по кредиту и т.д. Страхование кредитных рисков защищает АО «Цесна Банк» на случай неплатежеспособности должника или неуплаты долга по различным причинам. По своей сути страхование кредитных рисков позволяет уменьшить или устранить кредитный риск.

Для уменьшения степени риска применяется резервирование, т.е. создание провизий. Создание резерва на покрытие неплатежей по кредитам представляет собой один из способов управления кредитными рисками, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении инвестиционного проекта.

Одним из классических способов минимизации кредитных рисков является внесение заемщиком залога, т.е. обеспечения. Нынешняя система предоставления кредитов основывается на возможности реализации залогового права, наличии различных типов гарантий и поручительств третьих сторон. Эти и другие формы обеспечения кредита обеспечивают надежность кредитной сделки, возможность возврата кредита в случае нарушения принципов кредитования. В то же время банк может уменьшить риск неплатежа, потребовав у клиента передачи ему части имущества в качестве гарантии своевременного погашения ссуды. Если бы не было института обеспечения займов с правом продажи заложенной собственности должника для покрытия убытков от непогашения кредита, банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процентных ставок.

Статьи по теме:

Назначение и управление золотовалютных резервов в РФ
Золотовалютные резервы России - это находящиеся в распоряжении Центрального банка Российской Федерации нерублевые средства: валюта, валютные активы, золото. Одно из основных применений золотовалютных резервов — поддержание курса национальной валюты. В связи с этим в последнее время под давлением сп ...

Современное состояние золотовалютных запасов России
На данный момент основная доля золотовалютных резервов России приходится на иностранную валюту - около 90%, еще около 9% - на монетарное золото (рис. 4). Рис. 4. – Структура золотовалютных резервов России в 2011 году. Подавляющая часть валютных активов ЦБ РФ номинирована в долларах США (более 64%) ...

Специфика деятельности страховых брокеров
Развитие риск-менеджмента на предприятиях и повышение качества спроса на страховые услуги постепенно увеличивает значимость роли таких страховых посредников, как страховые брокере. На Западе высокий уровень развития института страховых брокеров способствует росту эффективности всей системы страхова ...